Портфель - финансовый инструмент
Cтраница 1
Портфель финансовых инструментов, производных от одних и тех же исходных активов, называется дельта - и гамма-нейтральным, если дельга - и гамма-коэффициенты этого портфеля равны нулю. [1]
Например, многие банки работают с портфелями финансовых инструментов, которые они хотели бы хеджировать от любых колебаний рыночных ставок. Совершенным тогда будет хеджированный портфель, стоимость которого вовсе не зависит от изменений рыночных цен. Недостаточно хеджированный портфель подвержен риску прибылей или убытков при изменениях рыночных ставок. Хотя дрейф ставок в каком-то направлении может привести к случайным прибылям вследствие недостаточной хеджированное портфеля, банк будет справедливо опасаться того, что рынок с той же легкостью может сместиться в обратном направлении. [2]
Ркфи) - Этот показатель дает представление об общей прибыльности портфеля финансовых инструментов инвестирования предприятия. [3]
Бюджет финансового инвестирования направлен на соответствующую детализацию показателей, связанных с обеспечением прироста общей суммы портфеля финансовых инструментов инвестирования. [4]
 |
Характеристика ковариации колебаний уровня инвестиционного дохода по различным финансовым инструментам инвестирования. [5] |
Результатом этого этапа формирования портфеля является ранжированный по соотношению уровня доходности и риска перечень отобранных для включения в портфель конкретных финансовых инструментов. [6]
 |
Характеристика ковариации колебаний уровня инвестиционного дохода по различным финансовым инструментам инвестирования. [7] |
Результатом этого этапа формирования портфеля является ранжированный по соотношению уровня доходности и риска перечень отобранных для включения 8 портфель конкретных финансовых инструментов. [8]
Хеджер, который работает на рынке опционов с целью покрыть риски финансовой природы, возникающие в отношении его портфеля финансовых инструментов, заинтересован совершенно в другом. Он должен, в первую очередь, заботиться о способности портфеля генерировать доход. Поэтому его усилия в первую очередь направлены на то, чтобы портфель указанную способность сохранил. В каком виде это реализуется и каким путем достигается, зависит от поставленной конкретно задачи. Простор для фантазии - безграничный. Единственное, что может связывать ее, - это не слишком подходящие друг другу стратегия хеджа и поведение инструментов, входящих в портфель. [9]
 |
Принципиальная органиграмма управления инвестиционной деятельностью в системе проектной организационной структуры управления предприятием. [10] |
В системе инвестиционного менеджмента такие подразделения создаются для реализации отдельных реальных инвестиционных проектов, а также для управления портфелем финансовых инструментов инвестирования. Как правило, руководители таких проектных подразделений подчинены непосредственно генеральному директору или его заместителю по финансовым вопросам. Проектные подразделения, обеспечивающие управление инвестиционной деятельностью в рамках конкретных задач, создаются, как правило, на временной основе. [11]
Инвестиционные ресурсы, предназначенные для использования в процессе финансового инвестирования. Их привлечение подчинено целям формирования или реструктуризации портфеля финансовых инструментов инвестирования предприятия. [12]
Одной из задач, стоящих перед оперативным управлением портфелем финансовых инструментов, является обеспечение минимизации текущих затрат по осуществлению его реструктуризации. [13]
Он характеризует такой вид денежного потока, в котором его направленность изменяется более одного раза. Примером такого вида денежного потока является инвестирование капитала в портфель финансовых инструментов с постоянным реинвестированием полученного дохода в последующее его расширение. [14]
В этой книге мы уделим внимание двум группам распределений вероятностей. Первая группа, которую рассмотрим в этой главе, включает в себя те распределения, которые могут быть использованы для описания поведения рентабельности активов. Использование этих распределений позволяет нам оценить рискованность портфеля финансовых инструментов, таких, как опционы. Эта группа включает в себя нормальное, логнормальное, биномиальное распределения Пуассона и Парето-Леви. [15]
Страницы: 1 2