Правило - вход
Cтраница 2
 |
Если позиция будет оставлена, можно вновь войти в нее, следуя обычному правилу входа. [16] |
При следовании очень консервативному подходу, предлагаемому правилом входа, есть лишь малый шанс того, что позиция будет оставлена, но мы не можем узнать, окажется ли коррекция a - b - с, в которую мы вошли, нормальной, двойной или тройной. [17]
 |
Применение правила повторного входа по четырехдневному максимуму из ценового коридора в конфигурации графика медвежья ловушка. Источник. FAM Research, 2000. [18] |
Прежде, чем применять наши разработки к уровням восстановления правилам входа, стоп-лоссам и целевым прибылям на графиках, обсудим за и против линейной и полулогарифмической шкалы. [19]
 |
Размер колебания, коррекция и правило входа. [20] |
Наш опыт показывает, однако, что работа с правилами входа, в конечном счете, окупается. [21]
Чтобы подняться на более высокую ступень сложности системы, к правилам входа могут быть применены фильтры. [22]
Такой ОВ-приказ на продажу выставляется одновременно с открытием длинной позиции по правилу входа для данной системы. Если в дальнейшем цена движется в направлении, благоприятном для нашей новой позиции, и достигает цели, то торговая система выходит из позиции с прибылью 1 000 минус комиссионные и проскальзывание. Но еще один плюс целевых ордеров в том, что у ОВ-приказов не может быть проскальзывания. Цель на покупку для короткой позиции противоположна цели на продажу для длинной позиции. [23]
 |
Вход по четырехдневному максимуму после стоп-лосса Источник. FAM Research 2000. [24] |
Правило повторного входа имеет смысл, если мы начинаем работать с очень жестким правилом входа и очень близким стоп-лоссом. Используя такую стратегию, мы ограничиваем риск нашей позиции. Применяя уровень коррекции 61 8 %, мы очень близко подходим к основанию предыдущей импульсной волны и сокращаем наш риск до разумных размеров. [25]
Стоп на продажу размещается во время открытия длинной позиции в соответствии с правилом входа данной системы. Если впоследствии цена движется против этой новой позиции и превышает риск-стоп, то торговая система выходит из позиции с убытком, равным 1 000 плюс комиссионные и проскальзывание. Риск-стоп на покупку для короткой позиции противоположен риск-стопу на продажу для длинной позиции. [26]
При достижении ценовой цели для долгосрочного растяжения или коррекции мы продолжаем ждать выполнения правила входа. В большинстве случаев оно является подтверждением изменения тренда. [27]
 |
Дневной чарт швейцарского франка с января по август 1992г. Включение данных дневного чарта в понедельный чарт швейцарского франка. [28] |
Этот пример иллюстрирует объединение дневных и понедельных данных с описанными в главе 4 правилами входа и выхода. [29]
 |
Одновременный анализ ФИ-эллипсов на недельном и дневном основании. Источник. FAM Research, 2000.| Принципиальная схема инвестирования с спользованием ФИ-эллипсов. Источник. FAM Research, 2000. [30] |
Страницы: 1 2 3 4 5