Изложенный вариант

Cтраница 4

Таким образом, наиболее перспективными для дальнейших исследований являются оптический метод с пропусканием света через подложку и механический метод определения напряжений по изгибу металлической пластины. Однако оба эти метода в изложенных вариантах позволяют определять напряжения в условных единицах, которые не всегда однозначно связаны с напряжением, что затрудняет понимание и обобщение полученных результатов. В этой связи попытка установления однозначной зависимости между экспериментально определяемыми величинами с помощью этих методов ( радиус кривизны и напряжения в подложке) и внутренними напряжениями в покрытии представляется весьма необходимой. [46]

Изменение потенциальной энергии UП и Un, в зависимости от расстояния г до. [47]

Рассмотрим теперь дальнейшее развитие ударной теории, учитывающее нестационарность процессов столкновений. Как уже отмечалось, и в статистической теории, и в изложенных вариантах ударной теории процесс столкновения рассматривался квазистационарно. Однако, очевидно, при близких столкновениях это условие не будет выполняться. Кроме того, на коротких расстояниях между сталкивающимися атомами поле, создаваемое одним из атомов в месте, где находится второй атом, не может считаться однородным. Оба эти обстоятельства при строгом теоретическом рассмотрении должны учитываться. Нестационарность процесса столкновения рассмотрена в работах Л. А. Вайнштейна и И. И. Собельмана [33], которые решают уравнение Шредингера во втором приближении нестационарной теории возмущения. [48]

В ней критерий оптимальности - сумма квадратов S; оптимизирующие факторы - значения рассчитываемых параметров; ограничения в изложенном варианте отсутствуют. [49]

Здесь задача примерно та же, только в данном случае требуется обнаружить тот опцион пут, который находится на границе, где начинается интенсивный рост временной стоимости. В принципе, для этого можно использовать свои собственные критерии, но наиболее эффективный путь лежит в применении подхода к определению седловой точки, с отличием от ранее изложенного варианта этого метода в том, что постановка задачи является зеркальной. Ранее требовалось выяснить, с какого уровня цен исполнения опционная премия начинает интенсивно расти. Здесь же необходимо определить, начиная с каких страйков темпы уменьшения премии наиболее явно снижаются, точнее, где проходит граница между опционами, изменения премий которых происходят явно не в паритете, и теми, что торгуются в соответствии с паритетностью. [50]

Значит, соединение одного нижележащего опциона и двух вышележащих даст нам в сумме дельту, выраженную в терминах одного контракта, равную 0.50. Естественно, экспозиция опционных позиций будет равна 1.50, то есть полтора фьючерсных контракта на швейцарский франк. Только что изложенное навевает нерадостные мысли о том, что подобные позиции требуют повышенного капитала, ведь чтобы достичь дельта - нейтральной покупки волатильности, в только что изложенном варианте нам требуется на каждые три коротких фьючерса покупать два 61.00 и четыре 61.50 опциона колл. Это потребует как минимум 4500 первоначальной маржи для фьючерсов и выплаты около 9000 премии по опционам. [51]

Страницы: 1 2 3 4