Cтраница 1
Форвардные пункты используются для получения форвардных курсов на основе спот-курса. Форвардные пункты определяются разницей процентных ставок по двум валютам, участвующим в сделке. [1]
Форвардные пункты обусловлены дифференциалом процентных ставок, от которых зависит, с дисконтом или с премией устанавливаются цены. [2]
Если форвардные пункты убывают слева направо, то для нахождения курса аутрайт до спота форвардные пункты меняются местами и прибавляются к курсу спот. [3]
Поскольку форвардные пункты убывают слева направо, валютный курс на дату валютирования завтра ( torn), должен быть по своему значению выше, чем курс на дату окончания свопа - на дату спот. Это может быть достигнуто двумя способами. [4]
Если форвардные пункты уменьшаются слева направо ( сторона bid больше стороны offer), то для нахождения курса аутрайт для даты валютирования дальше чем спот, форвардные пункты вычитаются из курса спот. [5]
Если форвардные пункты убывают слева направо, то для нахождения курса аутрайт до спота форвардные пункты меняются местами и прибавляются к курсу спот. [6]
Поскольку форвардные пункты убывают слева направо, валютный курс на дату валютирования завтра ( torn), должен быть по своему значению выше, чем курс на дату окончания свопа - на дату спот. Это может быть достигнуто двумя способами. [7]
Если форвардные пункты уменьшаются слева направо ( сторона bid больше стороны offer), то для нахождения курса аутрайт для даты валютирования дальше чем спот, форвардные пункты вычитаются из курса спот. [8]
Если форвардные пункты растут слева направо ( котировка bid меньше котировки offer) - то для нахождения курса аутрайт для даты валютирования дальше чем слот, форвардные пункты прибавляются к курсу слот. [9]
Если форвардные пункты растут слева направо, то для нахождения курса аутрайт для даты валютирования раньше, чем спот, форвардные пункты меняются местами и вычитаются из курса спот. [10]
Размер форвардных пунктов для ломаных дат ( broken dates) может быть рассчитан как по приведенной выше формуле, так и с использованием котируемых на страницах агентства Рейтер готовых форвардных пунктов. [11]
Трейдеры рассчитывают форвардные пункты по двум формулам. Формула 1 дает более точные результаты. [12]
Бывает, что форвардные пункты в одной и той же двусторонней котировке и вычитаются, и прибавляются. Это происходит при очень незначительном дифференциале процентных ставок. [13]
В случае убывания форвардных пунктов слева направо ( базовая валюта котируется с дисконтом) обменный курс для первой сделки должен быть низке, чем для второй. [14]
Чему равно число форвардных пунктов. [15]