Форвардный анализ

Cтраница 2

Вторая цель форвардного анализа - получить более точную картину профиля прибыли и риска на основе большей и более статистически валидной выборки. Этот анализ состоит из множества оптимизаций и множества форвардных тестов. Они сведены воедино, чтобы обеспечить более надежное измерение эффективности. [16]

Структура и достоинства форвардного анализа понятны. Остается только применить такой же строгий и исчерпывающий тест к оставшимся 9 рынкам тестовой корзины. После того как это будет сделано, можно оценить общие результаты. [17]

В качестве иллюстрации рассмотрим форвардный анализ, состоящий из 9 отдельных форвардных тестов. [18]

Первым и самым важным достоинством форвардного анализа является подтверждение способности модели приносить прибыль в будущей реальной торговле. [19]

Резюме оценочного окна. [20]

Считается, что торговая система прошла форвардный анализ, если она прибыльна в целом, имеет форвардный показатель эффективности 50 % или более и не менее 50 % ее форвардных тестов оказались прибыльными. Если ситуация такова, то статистические показатели системы необходимо тщательно проанализировать. [21]

Как эта конкретная модель работает в форвардном анализе. Это прибыль, полученная топ-моделью за первые 6 месяцев постоптимизационной торговли ( с июля 1986 по декабрь 1986), следующие за 48-месячным оптимизационным окном. [22]

На третьем уровне оценивания модели - в форвардном анализе - о модели судят исключительно по совокупной эффективности постоптимизационной торговли, полученной в серии отдельных форвардных тестов. [23]

По всей вероятности, даже хорошая модель, которая была подстроена, при форвардном анализе не будет прибыльной. [24]

Если оптимизация показывает улучшенные результаты, пора переходить к финальному шагу процесса тестирования: форвардному анализу. Форвардный анализ оценивает эффективность торговой системы исключительно на основе пост-оптимизационного трейдинга или теста на данных, не входящих в оптимизационную выборку. Форвардный анализ - моделирование торговой ситуации, наиболее точно воспроизводящей способ использования отоптимизированной торговой системы в реальной торговле. [25]

Тем не менее, один успешный форвардный тест мог быть результатом случая, поэтому важно провести более обширный тест, называемый форвардным анализом. [26]

При использовании статистического метода модель, которая лучше всего соответствует большой и репрезентативной выборке данных при достаточном числе степеней свободы, имеет устойчивые параметры и прошла форвардный анализ, будет лучшим предсказателем будущего поведения рынка. [27]

Форвардный анализ дает статистическую картину многочисленных оптимизационных и пост-оптимизационных торговых периодов. Он обеспечивает большую статистическую валидность, чем традиционная оптимизация, потому что опирается на гораздо большую выборку данных. Форвардный анализ дает возможность точного сравнения и измерения уровней прибыли форвардного трейдинга относительно прибыли оптимизационного трейдинга. [28]

Форвардный анализ имитирует способ, которым планируется торговать по оптимизируемой торговой системе. [29]

В тесте форвардного анализа дается оценка постоптимизационной эффективности торговой модели, что является одним из наиболее драматических моментов среди всех процедур тестирования. Форвардный анализ сравнивает постоптимизационные и оптимизационные результаты. Для сравнения используется совокупность результатов многих оптимизаций. На основе форвардного анализа от неприбыльной модели или модели, показавшей хорошие результаты при оптимизации и очень плохие при форвардном тесте, следует отказаться. [30]

Страницы: 1 2 3 4