Величина - выигрыш
Cтраница 3
В пункте а) содержится утверждение, что при выборе первым игроком любой смешанной стратегии величина его гарантированного выигрыша равна величине гарантированного выигрыша при использовании вторым игроком только чистых стратегий. [31]
Если обозначить через А; оставшиеся в момент принятия оперативного решения производственные мощности у i - ro поставщика, Sij - величину выигрыша от переприкрепления единицы продукции от i к / и у - количество переприкрепляемой продукции, то задача переприкрепления при линейной стратегии назначения недопоставок может быть сформулирована следующим образом. [32]
Средняя прибыль G ( в долларах) при таком описании биржевой игры и такой стратегии будет равна вероятности выигрыша, умноженной на величину выигрыша, за вычетом произведения величины проигрыша на вероятность проигрыша. [33]
Эдвард Миллер, профессор экономики, интересующийся вопросами поведения, ссылается на различные психологические исследования, которые показывают, что реакция существенно зависит от величины выигрыша. Похоже, что крупный случайный выигрыш вызывает более длительный интерес инвесторов и игроков, чем постоянные малые выигрыши. [34]
Любая из формул [1.04] будет удовлетворять критерию Келли, или, как я говорю, рассчитывают оптимальное /, независимо от того, равны или нет величины выигрыша и проигрыша. В формуле [1.03] величины выигрыша и проигрыша должны быть равны. [35]
В большей части книги для каждой задачи те ее аспекты, от которых зависит принятие решения, можно формализовать с помощью явного задания возможных решений, величины выигрыша или проигрыша, связанного с принятием того или иного решения, и соответствующих вероятностных распределений. Теория и методы, на которых основывается такое задание, будут обсуждены во всех подробностях. При этом большое внимание будет уделено как математическим методам описания информированности статистика и неопределенности в значениях параметров, так и методам изменения этого описания после получения добавочной информации о параметрах. [36]
Любая из формул [1.04] будет удовлетворять критерию Келли, или, как я говорю, рассчитывают оптимальное /, независимо от того, равны или нет величины выигрыша и проигрыша. В формуле [1.03] величины выигрыша и проигрыша должны быть равны. [37]
Очевидно, никакой способ игры не может гарантировать игроку 1 доведение его проигрыша до величины, меньшей ц2, так как игрок 2 может гарантировать себе эту величину выигрыша. [38]
Степень риска имеет стоимостное и процентное выражение, поэтому различают абсолютный и Поскольку размеры капитала, продолжительность существования предприятий на рынке относительного риска, показывает тяжесть понесенного ущерба либо величину выигрыша. Напри фирмы с капиталом в юо млрд. руб., утвердившейся на рынке, и небольшого, молодого предприяти руб. может иметь разные последствия. [39]
При решении перечисленных задач необходимо учитывать, что более сложные алгоритмы, как правило, требуют для своей реализации и более высоких затрат производительности и памяти ЦВМ, которые необходимо сопоставлять с величиной выигрыша, получаемого от применения этих алгоритмов. Поэтому для оценки эффективности различных алгоритмов диспетчеризации ниже будут использоваться критерии, позволяющие связать статистические характеристики поступающего в машину потока заявок на решение различных задач с основными параметрами, характеризующими вычислительные ресурсы данной ЦВМ - производительностью и емкостью оперативной памяти. [40]
В ситуациях же равновесия, расположенных на ребрах куба ситуаций, наблюдается примечательное явление: игрок, координата которого изменяется вдоль соответствующего ребра, на ситуациях этого ребра не получает ничего; зато именно он определяет величину выигрыша каждого из остальных игроков. [41]
Это выражение определяет энергетический выигрыш при одтимальном линейном сложении ветвей. Величина выигрыша при таком объединении ветвей не зависит от статистики замираний сигнала в отдельных ветвях и определяется только числом ветвей. [42]
А поскольку на рынке существует только лишь тренд, ясна ситуация с открытыми позициями по акциям или фьючерсам: они постоянно теряют или выигрывают. При этом величина выигрыша или потери в точности равна ценовому изменению. Следовательно, входя в рынок, трейдер немедленно начинает получать выигрыш или убыток, полностью определяемый трендовыми движениями. Суммарное продвижение цены в одну из сторон, не уравновешенное глубиной тренда в противоположном направлении, обеспечивает величину прибыли или потери. [43]
Любая из формул [1.04] будет удовлетворять критерию Келли, или, как я говорю, рассчитывают оптимальное /, независимо от того, равны или нет величины выигрыша и проигрыша. В формуле [1.03] величины выигрыша и проигрыша должны быть равны. [44]
 |
Числовые данные на дату истечения по стратегии, вовлекающей неравное число длинных опционов. 1пуги2коля. [45] |
Страницы: 1 2 3 4