Развитие - событие
Cтраница 2
Такое развитие событий возможно. Но, как мы знаем, при одном условии: при формировании некой плоской ( или убегающей) фигуры либо треугольника. [16]
Такое развитие событий возможно только тогда, когда при маркировке волн совершена существенная ошибка. Такое продолжение обозначим как сценарий VX, который может иметь как минимум несколько вариантов. [17]
Такое развитие событий возможно, когда внезапное ралли, вызванное покрытием коротких продаж, прорвется вслед за яростным обстрелом stop - ордерами, выставленных ниже ценового прорыва. [18]
На развитие событий может оказать влияние политическая ситуация. [19]
Такое развитие событий отчетливо просматривается по материалам Самары. [20]
Такое развитие событий представляется вполне оправданным и соответствующим положению с аналогичными дисциплинами в университетах экономически развитых стран. [21]
Оценивая развитие событий в Африке, стороны подчеркнули значение уважения независимости, суверенитета, нерушимости границ и территориальной целостности всех африканских государств в соответствии с Уставом ООН и решениями ОАЕ. [22]
На развитие событий может оказать влияние политическая ситуация. Темпы роста зарплаты приближаются к темпам роста цен. [23]
Все развитие событий в эти годы свидетельствовало, что Россия встала на исторически неизбежный путь буржуазных преобразований, своеобразие которых состояло в том, что их проводила феодально-помещичья верхушка. Новейше-капита-листический империализм был оплетен густой сетью докапиталистических отношений. [24]
 |
Влияние временного распада на временной спрэд. [25] |
Самое лучшее развитие событий для стратегии временного спрэда - это когда краткосрочный опцион истекает в точности около денег. Между началом торговли и истечением срока жизни краткосрочного опциона поведение цены временного спрэда очень сложное. Как и в случае с простым колл спрэдом, причина сложностей в том, что портфель имеет два изгиба цен к сроку истечения. В случае с колл спрэдом два изгиба образуются на разных уровнях цены. В случае с временным спрэдом изгибы образуются на одном уровне цены, но в разных точках во времени. Несмотря на то, что обе кривые постепенно сближаются с одной и той же границей срока истечения, делают они это с различной скоростью. Если цена базового инструмента находится возле цены исполнения, то ценовой профиль ровный, поэтому у портфеля нет дельты, а следовательно, нет и экспозиции по акции. Однако при смещении цены исполнения относительно текущих цен базового инструмента комбинация начинает набирать экспозицию по акции. Если цена акции поднимается, то ценовой профиль спадает, поэтому весь портфель становится коротким. Это может быть хеджировано посредством покупки акций. [26]
Это примечательное развитие событий не прошло незамеченным на международном уровне. Международная организация стандартов ISO с помощью своей Технической комиссии по обеспечению качества составила проект серии стандартов ИСО 9000 в марте 1987 г. BS 5750 был изменен в соответствии с этим документом в мае 1987 г., хотя интересно отметить, что большая часть содержания варианта 1979 г. была сохранена. Документ ISO был выпущен при значительном влиянии Великобритании. Накопленный Великобританией опыт в использовании стандартов обеспечил ей влиятельное положение в этой сфере. [27]
Такое трагическое развитие событий продолжалось около двух недель, не замеченное компетентными специалистами. [28]
 |
Влияние временного распада на временной спрэд. [29] |
Самое лучшее развитие событий для стратегии временного спрэда - это когда краткосрочный опцион истекает в точности около денег. Между началом торговли и истечением срока жизни краткосрочного опциона поведение цены временного спрэда очень сложное. Как и в случае с простым колл спрэдом, причина сложностей в том, что портфель имеет два изгиба цен к сроку истечения. В случае с колл спрэдом два изгиба образуются на разных уровнях цены. В случае с временным спрэдом изгибы образуются на одном уровне цены, но в разных точках во времени. Несмотря на то, что обе кривые постепенно сближаются с одной и той же границей срока истечения, делают они это с различной скоростью. Если цена базового инструмента находится возле цены исполнения, то ценовой профиль ровный, поэтому у портфеля нет дельты, а следовательно, нет и экспозиции по акции. Однако при смещении цены исполнения относительно текущих цен базового инструмента комбинация начинает набирать экспозицию по акции. Если цена акции поднимается, то ценовой профиль спадает, поэтому весь портфель становится коротким. Это может быть хеджировано посредством покупки акций. [30]
Страницы: 1 2 3 4