Минимальный размер - колебание
Cтраница 1
 |
Расширение в 3 волне восходящего тренда 3-волновой фигуры. Уровень ценовой цели измерен отношением Фибоначчи ФИ 1 618. Источник. FAM Research, 2000. [1] |
Минимальный размер колебания должен быть определен и установлен по расстоянию от пика до впадины ( или от впадины до пика) первой импульсной волны 3-волновой фигуры. [2]
Из практических соображений необходим минимальный размер колебания, потому что для надлежащего вращения ФИ-спи-раль нуждается в минимальном радиусе. [4]
Независимо от того, как тщательно мы ищем лучший минимальный размер колебания, будут ситуации, особенно на сильных трендовых рынках, в которых минимальный размер колебания отсутствует. Отсутствует в данном случае означает, что мы не находим в движении рынка подходящих максимумов или минимумов колебаний в течение продолжительного периода времени. [5]
Независимо от того, как тщательно мы ищем лучший минимальный размер колебания, будут ситуации, особенно на сильных трендовых рынках, в которых минимальный размер колебания отсутствует. Отсутствует в данном случае означает, что мы не находим в движении рынка подходящих максимумов или минимумов колебаний в течение продолжительного периода времени. [6]
Ключевой параметр - размер первоначального колебания, которое определяет подходящие пики и впадины, от которых рассчитываются дни временных целей Фибоначчи. Каждый анализируемый продукт имеет определенный минимальный размер колебания. Число сделок прямо пропорционально размеру колебания. Если размер колебания слишком мал, мы получим слишком много дней временных целей Фибоначчи и слишком много потенциальных изменений тренда. Если размер колебания слишком велик, будет очень немного сигналов, и важные движения цены могут оказаться пропущенными. [7]
Эти наборы данных могут использоваться для нахождения соответствующих минимальных размеров колебания для различных продуктов. Программное обеспечение WINPHI включает функцию, позволяющую строить графики исторических данных на постоянной шкале и разрешающую пользователям возвращаться к историческим данным и искать минимальные размеры колебания для каждого желаемого ими продукта. [8]
 |
График наличной евро с сентября 1999 по январь 2001 гг. Важные пики и впадины V 01 - Р 15. Источник. FAM Research, 2000. [9] |
Успешный временной анализ Фибоначчи зависит от правильной идентификации пиков и впадин. Стандартный размер колебания выбирается на основе тестовых прогонов на исторических данных, но этот минимальный размер колебания только первый способ нахождения правильных пиков и впадин. [10]
Успешный временной анализ Фибоначчи зависит от правильной идентификации пиков и впадин. Стандартный размер колебания выбирается на основании испытательных прогонов на исторических данных, но этот минимальный размер колебания только первый способ идентификации правильных пиков и впадин. Поправки на случай слишком низких и слишком высоких частот появления максимумов и минимумов колебаний делают правило работоспособным, а дни временных целей Фибоначчи пригодными для торговли. [11]
Слишком высокая частота максимумов или минимумов колебаний увеличивает шум на рынке и становится серьезной проблемой в условиях неустойчивого рынка. Должны пройти, по крайней мере, три дня между максимумами и минимумами двух колебаний, соответствующих минимальному размеру колебания. Это относится и к верхним, и к нижним конфигурациям. [12]
Эти наборы данных могут использоваться для нахождения соответствующих минимальных размеров колебания для различных продуктов. Программное обеспечение WINPHI включает функцию, позволяющую строить графики исторических данных на постоянной шкале и разрешающую пользователям возвращаться к историческим данным и искать минимальные размеры колебания для каждого желаемого ими продукта. [13]
Чем длиннее промежуток времени, выбранный для тестирования инструмента или стратегии, тем вернее и надежнее результаты испытательной прогонки. Это справедливо для всех примеров и стратегий, описанных нами. Параметры, такие как размеры колебаний, никогда не работают одинаково хорошо и на боковых, и на развивающихся рынках. Этот фактор особенно важен при работе с расширениями или коррекциями, где проценты рассчитываются относительно минимального размера колебания. Возможно, используемые нами параметры на более длинных исторических испытательных прогонах претерпят изменения. [14]
Страницы: 1