Cтраница 1
Введенная случайная величина A ( t0 t) есть коэффициент изменения величины вклада на счете к моменту времени t, учитывающий как возможность открытия такого счета на промежутке времени [ ta t ], так и возможность противоположного варианта поведения потенциального вкладчика. [1]
Исследование свойств введенных случайных величин представляет значительный самостоятельный интерес. Величина т) 7 например, есть момент остановки, и знание ее природы весьма существенно для изучения моментов остаповки во многих более сложных задачах ( см., например, задачу о статистическом контроле, описанную в § 4 гл. [2]
Значение Stt в k - u лестничный момент будем называть k - u лестничной высотой. Обе введенные случайные величины, возможно, являются несобственными. [3]
V, 3, д) состоит только в обозначениях. Из ( 1.1 G) следует, что три введенные случайные величины попарно независимы. С другой стороны, зная Xj и Х2, мы однозначно находим Х3, так что эти величины не являются взаимно независимыми. [4]
Как правило, нам не известны вероятности тех событий, которые нас интересуют. Для их нахождения приходится проводить эксперимент. Простейшая схема Бернулли ( которая была уже нами описана) состоит в n - кратном повторении опыта независимым образом и вычислении частоты появления при этом события. Эта частота р и принимается в качестве точечной оценки для вероятности р события. Так как опыты проводятся независимым образом, то введенные случайные величины независимы. [5]