Cтраница 4
Идеальный трейдер знает цену закрытия на следующий день и поэтому получает максимально возможную прибыль. Трейдер пользуется значением нейросетевого индикатора следующим образом: на основе прогнозируемого в ( / - 1) - й день значения АР, ( величина относительно изменения цены закрытия по акциям рассматриваемого предприятия X на завтрашний / - и день) трейдер принимает решение о покупке ( Д /, 0) или продаже ( APj 0) акций. [46]
Бычье расхождение и медвежье схождение. Проверяется при рассматривании двух рядом стоящих значений индикатора и цены. Как правило, данный сигнал предвосхищает динамику цен на короткий промежуток времени. [47]
Для расчета индикатора Williams ( % R) используется диапазон цен за прошедший период с целью определения центральной линии, и далее определяется промежуток относительных областей перепродажи или перепокупки от этого центра с целью определения точки поворота. Интерпретация аналогична RSI: если значение индикатора ниже 20, то это сигнал на покупку, выше 80 - сигнал на продажу. [48]
Она представляет собой нарастающую сумму значений индикатора разности растущих и падающих акций ( см. стр. [49]
В начале выполнения программы все индикаторы имеют нулевое значение. Установку требуемых значений индикаторов ( значением индикатора является ключ базы данных некоторой записи) программист выполняет операторами FIND ( найти) или STORE ( поместить) языка манипулирования данными. Установленное значение индикатора может далее использоваться другими операторами ЯМД в программе. [50]
Бестрендовости движется к нулевой линии. Поэтому в тот период, когда значение индикатора Бестрендовости снижается, вы можете повторно открывать позицию в направлении Тренда. Для нахождения уровня открытия позиции следует пользоваться Анализом Коррекций и Расширений Фибоначчи. [51]
На рис. 76 приведен график индикатора OBV. При росте цены на участке А - Б значение индикатора в области 1 - 2 не изменялось, создалась сильная дивергенция, рынок своими объемами не поддерживал движение вверх, что привело к последовавшему после точки Б падению цены. [52]
Самый примитивный пример - не вполне корректный, но поясняющий Суть дела. Анализ доступной статистики позволяет заметить, что если значение индикатора М три раза подряд вырастает на 1 %, а при реализации данных по этому индикатору в четвертый раз его значение уменьшается на полпроцента, то в 90 % случаев через полгода повышается процентная ставка. [53]
На следующем рисунке представлены графики курса акций Motorola и индикатора VHF. С 1989 и почти до конца 1992 года значения индикатора были относительно низкими. Это означало, что цены находятся в торговом коридоре. [54]