Риск - потеря - ликвидность
Cтраница 1
Риск потери ликвидности связан с возможным невыполнением банком своих обязательств или не обеспечением требуемого роста активов. В худшем варианте недостаток ликвидности приводит к неплатежеспособности банка. [1]
Риск потери ликвидности или снижения эффективности, обусловленный изменениями в текущих активах, принято называть левосторонним, поскольку эти активы размещены в левой части баланса. Подобный риск, но обусловленный изменениями в обязательствах, по аналогии называют правосторонним. [2]
Риск потери ликвидности и банкротства банка тесно связан с кредитным, процентным и депозитным риском. Риск потери ликвидности возникает из-за изменения качества активов и пассивов банка Недостаток ликвидности может повлечь неплатежеспособность ( банкротство) банка. [3]
 |
Структура банковских процентных ставок. [4] |
Премия за риск потери ликвидности ( LP) зависит от вероятности потери долговым обязательством ликвидности, т.е. возможности его обмена на наличные денежные средства без потери стоимости. [5]
При нулевом значении данного показателя риск потери ликвидности достигает своего максимального значения, а с ростом величины этого параметра риск потери постепенно снижается. Если краткосрочная задолженность равна нулю, то чистый оборотный капитал достигает своего максимального значения и будет равен величине оборотных активов. В данном случае риск потери ликвидности отсутствует. Однако подобная ситуация может быть лишь гипотетически. [6]
Однако это рассматривается как плата за поддержание риска потери ликвидности на приемлемом уровне, что позволяет сохранять нормальную платежеспособность в течение производственного цикла. [7]
Поиск путей достижения компромисса между прибылью, риском потери ликвидности и состоянием оборотных средств и источников их покрытия предполагает знакомство с различными видами риска, нашедшими отражение в теории финансового менеджмента. [8]
Управление оборотными средствами предприятия должно обеспечить компромисс между риском потери ликвидности и эффективностью производственно-хозяйственной деятельности, характеризующейся показателями рентабельности. [9]
Таким образом, политика управления оборотным капиталом должна обеспечить поиск компромисса между риском потери ликвидности и эффективностью работы. Это сводится к решению двух важных задач. [10]
Целью настоящей работы является создание методологии выбора оптимальной структуры банковского финансового портфеля с учетом риска потери ликвидности, доходности операций и рыночного риска. [11]
Таким образом, учет рисковой составляющей ликвидности и платежеспособности с позиции управленческого персонала предприятия сводится к выбору оптимальной политики управления величиной, составом и структурой оборотных активов, позволяющей свести к приемлемому значению риск потери ликвидности и за счет этого повысить рентабельность работы. [12]
Целесообразно устанавливать следующие группы лимитов на операции коммерческого банка: рыночные лимиты, ограничивающие возможные убытки банка, связанные с возможным негативным изменением рыночных цен или процентных ставок; кредитные лимиты, ограничивающие возможные убытки банка, связанные с риском неисполнения контрагентом обязательств по поставке денежных средств, ценных бумаг или риском дефолта эмитента ценных бумаг; лимиты ликвидности, ограничивающие возможные убытки банка в результате реализации риска потери ликвидности. [13]
Риск потери ликвидности и банкротства банка тесно связан с кредитным, процентным и депозитным риском. Риск потери ликвидности возникает из-за изменения качества активов и пассивов банка Недостаток ликвидности может повлечь неплатежеспособность ( банкротство) банка. [14]
Как было показано в предыдущем параграфе, ликвидность и приемлемая эффективность текущих активов в значительной степени определяются уровнем чистого оборотного капитала. При нулевом значении показателя чистый оборотный капитал риск потери ликвидности достигает максимального значения; с ростом значения этого показателя риск убывает. Максимального значения М чистый оборотный капитал теоретически может достигнуть в том случае, если отсутствует краткосрочная кредиторская задолженность. В этом случае М равно стоимости текущих активов, а риск потери ликвидности равен нулю. [15]
Страницы: 1 2