Стохастическая игра - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Если ты споришь с идиотом, вероятно тоже самое делает и он. Законы Мерфи (еще...)

Стохастическая игра

Cтраница 1


Стохастическая игра представляет собой случайный процесс с дискретным временем и дискретным пространством состояний, у которого случайные переходы из одного состояния в другое зависят от поведения обоих игроков. Число состояний предполагается конечным. На каждом шаге игра может находиться в одном из N возможных состояний.  [1]

Одной из наиболее популярных стохастических игр является крепе, в который играют в казино и в темных закоулках по всему миру.  [2]

Соответствующая игра называется стохастической игрой с остановкой. Следует отметить, что существуют стохастические игры без остановки, в которых игра никогда не кончается.  [3]

В конце книги дано приложение, в котором рассматриваются стохастические игры, сводящиеся к марковским процессам принятия решений, если один из двух игроков пассивен.  [4]

Поэтому мы не будем интересоваться тем, кто побеждает в стохастической игре. По сути дела, во многих приложениях игра состоит из одной бесконечной партии.  [5]

Игровая модель уже эффективно использовалась в области этики [5], теория стохастических игр распространится и на область психологии.  [6]

В случае, когда один из игроков не имеет возможности выбора стратегии ( такой игрок называется пассивным), стохастическая игра сводится к марковскому процессу принятия решений. Таким образом, стохастические игры представляют особый интерес с точки зрения марковских процессов принятия решений.  [7]

Можно показать, что множество всех оптимальных стационарных стратегий игры Г является замкнутым выпуклым многогранником. Стохастическая игра с рациональными коэффициентами не обязательно обладает рациональной ценой.  [8]

В случае, когда один из игроков не имеет возможности выбора стратегии ( такой игрок называется пассивным), стохастическая игра сводится к марковскому процессу принятия решений. Таким образом, стохастические игры представляют особый интерес с точки зрения марковских процессов принятия решений.  [9]

Таковы пролегомены; формальной теории пока представить невозможно. Но несколько замечаний о стохастических играх, которые нам довелось изучать, могут представить определенный интерес. Мы рассмотрим три отдельные группы.  [10]

Соответствующая игра называется стохастической игрой с остановкой. Следует отметить, что существуют стохастические игры без остановки, в которых игра никогда не кончается.  [11]

Найдем стратегию, которая максимизирует суммарный средний доход до поглощения. Эта задача возникла в работе Шэпли [105], рассматривающей стохастическую игру, в которой второй игрок является пассивным ( см. Приложение); в общем случае задача является стохастической игрой с поглощением.  [12]

Отдельное направление с большим числом работ создают условия неопределенности. Так, например, в [253, 418] применяется определение Нэш-равновесия в стохастической игре. В [396] приводится Нэш-Гурвиц - Слейтер-подход в условиях неопределенности.  [13]

Найдем стратегию, которая максимизирует суммарный средний доход до поглощения. Эта задача возникла в работе Шэпли [105], рассматривающей стохастическую игру, в которой второй игрок является пассивным ( см. Приложение); в общем случае задача является стохастической игрой с поглощением.  [14]

В настоящее же время, как нам кажется, не существует научного описания всех этих балансов. Что касается машин, моделирующих поведение мозга, то здесь теория стохастических игр также может найти различные применения.  [15]



Страницы:      1    2