Взятие - прибыль
Cтраница 2
В связи с этим, обратите внимание на важный факт: если абстрагироваться от всех иных рыночных обстоятельств, влияющих на прибыль / убытки стратегии волатильности, легко выяснить, что для покупателя волатильности существует необходимый дневной минимум взятия прибыли от рехеджирования, который определяется делением выплаченной премии за опционы на число торговых дней. В нашем случае необходимый минимум, его план, если так можно выразиться, составляет 14.90 ( 3800 / 255) без учета комиссии, которую мы не можем учесть, пока не выясним, какое число акций будем использоваться в каждой ребалансировке. [16]
Берите Прибыль, Когда Она У Вас Есть. Вам Никогда Не Нужно Идти Против Взятия Прибыли. [17]
Если покупка валюты превышает ее продажу ( то есть спрос на валюту превышает ее предложение) - обменный курс повышается в виде непрерывной плавной линии. Это явление можно также охарактеризовать как взятие прибыли ( profit taking), обозначающее, что часть дилеров, открывавших длинные позиции, удовлетворены подъемом курса и начинает массово закрывать позиции - продавать валюту с целью поскорее получить свою прибыль и выскочить из арбитража. Однако, если основные причины, вызывающие повышенный спрос на валюту, не изменились, то покупка валюты возобновляется вновь, и курс повышается, превышая предыдущее максимальное значение, тогда движение курса приобретает направление или тренд. [18]
Рынок снова поднимается, образуется вершина, может быть, даже выше прежней, опять с высоким, возможно, самым высоким оборотом, и начинает опять падать при низком обороте. Что касается предыдущих вершин, то это чистейшее и элементарнейшее взятие прибыли. Но есть один тревожный момент: на уровне последней вершины нет поддержки. Наоборот, цена падает до приблизительно предыдущего основания. Это снижение настолько огромно, что само по себе делает рынок немного перепроданным, и начинается третий подъем, но на этот раз со значительно меньшим объемом. [19]
База этого индикатора - неповрежденный восходящий тренд акции - очень часто ведется ее 200-дневной скользящей средней. Когда акция падает вниз, например, из-за взятия прибыли, покупатели зачастую возвращаются примерно к 200-дневному среднему значению. И это создает общее правило: бычий тренд на фондовом рынке считается в основном правдоподобным, если большая доля отдельных акций находится над их 200-дневной скользящей средней. Если рассеивание начинает понижаться, а индекс растет или остается неизменным, это говорит о наступающей опасности. [20]
В самом деле, выписывание опционов как элемент хеджирования неминуемо приводит к появлению в спрэде враждебного к стратегии опциона. Это - в случае создания конструкции, нацеленной на взятие прибыли в направлении, для которого наиболее уместен купленный опцион. То есть для бычьего спрэда покупается колл, а для медвежьего - пут. Управлять в такой стратегии купленным опционом более часто, чем проданным, обычно не имеет никакого смысла, потому что ведет только к излишним потерям на операциях. В первую очередь из-за того, что приходится платить за временную составляющую премии. Чтобы это обрело смысл, необходимо иметь потери в стоимости выписанных опционных контрактов, по крайней мере, в размере планируемых издержек. Но такой вариант ведения операций создает просто-напросто мельтешение, большое количество бессмысленных и неоправданных действий, что не способствует повышению эффективности. [21]
Моментум теперь вернется обратно к нулю. Это один из интервалов, в которых рынок затаивает свое дыхание до начала взятия прибылей, и падения моментума дают сигналы предупреждения. [22]
Цена просто вернулась туда, откуда только что пришла, и интерес к покупке возник, вероятней всего, благодаря взятию прибыли или поиску самой дешевой цены. В этом примере моментум равен: 200 - 200 0, что, естественно, нейтральный сигнал. [23]
 |
Самые важные технические конфигурации в разворотах тренда. [24] |
Когда движение тренда останавливается ( временно или постоянно), чтобы перейти на движение в боковых конфигурациях, к примеру в прямоугольнике или треугольнике, - это обычно как раз и есть затишье перед бурей. Когда рынок взрывается вверх или вниз, двигаясь сквозь вакуум, на короткое время появляются новые интересы, в основном, из-за взятия прибыли. Это движение образует флаги или вымпелы. Однако, когда все идет медленно и устойчиво вверх или вниз в так называемом лестничном тренде, это считается первоклассным признаком. [25]
Во-вторых, указывая цену, вы обычно указываете не конкретное значение, которого может и не быть на рынке ( он может перепрыгнуть данную цену), а диапазон - конкретная цена или выше ( ниже) этой цены. При этом, если вы указали цену для вашего уровня отрезания потерь, то закрытие может произойти в точке, увеличивающей ваши потери: а если вы указали цену для взятия прибыли, то это может произойти по цене, минимизирующей вашу прибыль. [26]
Бычий рынок 1995 года привел к схеме 19 мая, С ADX более 30 и DI выше - DJ рынок открылся с разрывом вниз и развернулся. Рынок закрывается около максимума дня. Трейдеры имеют выбор или взятия прибыли, или переноса позиции на следующий день. Вы можете видеть: восходящий уклон продолжается, и S & P на следующий день торгуется на пять пунктов выше. Тестирование этой стратегии показывает увеличение прибыли, если держать эти сделки до следующего утра. [27]
Несколько дней проходят без какого-либо значительного ценового движения, и, в конце концов, никто не хочет выходить из игры. В то же самое время многие психологически адаптируются к новому ценовому уровню. После остановки короткого процесса взятия прибыли положительный контур обратной связи возвращается и рынок опять взрывается в своем движении наверх. [28]
Давайте предположим, что рынок в очень сильном, почти вертикальном подъеме, имеющем место, потому что с самого начала существует почти абсолютный вакуум продавцов, или значительный интерес к покупке. Вероятно, из-за определенного влияния большого количества сильных положительных контуров обратных связей. Тот факт, что деньги можно заработать так быстро, соблазняет многих на взятие прибыли. Следовательно, давление со стороны продавцов временно возрастет после первого настойчивого движения. Внезапно подъем останавливается, и многие забирают свою прибыль. [29]
Обычно я провожу все свои сделки до 9: 00 PST, а затем остаток дня я наблюдаю за новостями. Вряд ли я добьюсь хороших сделок, играя во второй половине дня, поскольку они имеют тенденцию к очень быстрому ослаблению. И вообще я считаю, что акции в это время, совершая небольшие колебания, дают наименьшие возможности для взятия хорошей прибыли. [30]
Страницы: 1 2 3