Наличная японская иена
Cтраница 3
По рисункам 2.8 и 2.9 можно заключить, что наш отсчет по Фибоначчи эффективно улавливает ритм движения во времени рынков Индекса S & P500 и наличной японской иены. [32]
Сигналы происходят не слишком часто, но в тех четырех случаях ( в 2000 году), когда рыночные фигуры соответсгвовали установленным нами параметрам, предлагались убедительные возможности торговли наличной японской иеной. [33]
Чтобы продемонстрировать, как отдельные мощные величины, такие как в ряде суммирования Фибоначчи, могут служить аналитическими инструментами, проанализируем ближайшие контрактные данные по Индексу S & P500 и наличной японской иене. [34]
Нет необходимости объяснять, как шаг за шагом выполняется отсчет чисел Фибоначчи от одной недельной точки разворота до другой, равно как нет необходимости объяснять особенности Индекса S & P500 или наличной японской иены. В этом и предшествующем разделе мы узнали, как следует вести отсчет Фибоначчи, чтобы использовать его как многообещающий инструмент анализа графиков. [35]
Мы утверждаем: комбинация и интегрирование ценовых и временных целей на основе расширений 5-волновых фигур и отсчетов по ряду суммирования Фибоначчи создают совокупную поддержку поведения рыночной цены Индекса DAX30 на уровне 6 300.0 пунктов, а также наличной японской иены на уровне 104 00 иены за доллар. Как только поведение инвесторов проявится, в ценовом смысле, на уровне цели расширения Фибоначчи и, во временном смысле, в наложении отсчетов по Фибоначчи, мы считаем торговые сигналы в общем безопасными. [36]
 |
Применение правила повторного входа по четырехдневному максимуму из ценового коридора в конфигурации графика медвежья ловушка. Источник. FAM Research, 2000. [37] |
Однако эту стратегию повторного входа из ценового коридора можно практиковать, если происходит большое колебание - например, 100 пунктов ( 1.000 тиков) или больше на рынке Индекса S & P500 или, по крайней мере, 2 00 JPY ( 200 тиков) на рынке наличной японской иены. [38]
 |
График наличной японской иены с февраля 2000 по февраль 2001 гг. ФИ-эллипс РШ08. [39] |
В большинстве случаев в конечной точке ФИ-эллипса рыночная цена разворачивается. Но долгосрочная картина наличной японской иены показывает, что после короткой продажи в конце ФИ-эллипса РШ06 ( или РШ07) и последующего закрытия короткой позиции стопом разумно развернуть позицию в длинную сторону. [40]
 |
Выход по плавающему стопу на максимуме предыдущих четырех дней. Источник. FAM Research, 2000.| Уровни целевой прибыли 38 2 % и 61 8 %. Источник. FAM Research, 2000. [41] |
С другой стороны, если вся амплитуда базового движения наличной японской иены составляет 10 полных пунктов ( например, от 110.00 до 120.00), для инвестора может быть достаточно хорошим уровень целевой прибыли 38 2 %, что позволит минимизировать риск. [42]
Хотя результаты упражнения с наличной японской иеной намного лучше, чем на рынке Индекса S & P500, все равно некоторые важные колебания пропущены. Размер коррекции в данном конкретном случае рассчитан на основании минимума колебания наличной японской иены на уровне 79 78, имевшего место 24 апреля 1995 года. Но эта точка слишком удалена в прошлое, чтобы быть частью графика. В результате движение из впадины № 2 до целевой прибыли на максимуме № 3 ( длинная позиция) не было уловлено. [43]
Общий поток данных за более чем 27 месяцев разделен на два графика на рисунке 5.32. Мы выбирали наборы соответствующих ФИ-эллипсов и ожидали, чтобы цена рынка уходила из рамок ФИ-эллипсов в их конечных точках. Наши условные инвестиции соответствуют, с очень немногими исключениями, ценовым фигурам наличной японской иены. [44]
Воздействие человеческого поведения явно присутствует в ценообразовании рынка в любое данное время. Очевидно, что ликвидные и объемно торгуемые инструменты типа Индекса S & P500 или наличной японской иены лучшие индикаторы всемирной концентрации человеческого поведения, чем пищевые продукты, такие как фьючерсные контракты на свиную грудинку или древесину. [45]
Страницы: 1 2 3 4