Короткое среднее

Cтраница 1

Короткое среднее скользящее, наоборот, резко реагирует даже на незначительные повороты рынка и может подавать сигналы на открытие позиций, противоречащих основной тенденции. Как уже не раз упоминалось выше, очень важно определить, какое именно среднее скользящее выбрать для анализа рынка. Очевидно, что ни одно из них не может быть идеальным во все времена. Правильнее было бы в фазе застоя использовать более короткое среднее скользящее, а в период господства устойчивой тенденции - более долговременное. [1]

Трансмиссионный вал состоит из короткого среднего и двух крайних участков. [2]

Он означает, что сигнал к покупке возникает, когда более короткое среднее скользящее, поднимаясь, пересекает линию длинного. Например, две наиболее часто используемые комбинации средних скользящих - пяти - и двадцатидневное, а также десяти - и сорокадневное. В первом случае сигнал к покупке возникает, когда кривая пятидневного среднего скользящего, поднимаясь, пересекает линию двадцатидневного, а сигнал к продаже - когда линия пятидневного среднего скользящего опускается ниже линии двадцатидневного. Данный метод представляет собой непрерывно действующую систему, то есть предполагает постоянное наличие открытой позиции - длинной или короткой. Во втором случае десятидневное среднее скользящее поднимается над сорокадневным, сигнализируя восходящую тенденцию, а при нисходящей оно опускается ниже сорокадневного. При одновременном использовании двух средних значений отставание от динамики цен несколько больше, чем в случае с одиночным средним скользящим, но зато возникает меньше ложных сигналов. Мы продолжим обсуждение метода двойного пересечения, когда приступим к разбору вопроса о наиболее удачном применении тех или иных средних скользящих. [3]

Анализ средних показывает, что все средние направлены под большим углом вверх. Недавно произошло пересечение короткими средними более медленной. Все это говорит о сильном тренде вверх. Значение средних колеблется от 1.53 до 1.52, но при такой динамике средних они быстро доберутся до значений в 1.54 - 1.53. Показатель / - DM сходится с максимальных своих значений. [4]

В предыдущем разделе отмечалось, что использование комбинаций средних скользящих имеет ряд преимуществ. Например, иногда лучше применять короткое среднее скользящее, иногда длинное. Использование только одного значения такого индикатора часто приводит к появлению ложных сигналов, в результате приходится прибегать к помощи различных фильтров. Для более четкого и надежного анализа многие трейдеры применяют сразу два или три средних скользящих. [5]

Независимо от выбранной комбинации принцип один: для подтверждения бычьей тенденции более короткое скользящее среднее должно располагаться над более длинным. Сигнал к покупке или продаже возникает, когда короткое среднее пересекает более длинное снизу вверх или сверху вниз, соответственно. [6]

За Сравнение 10-и 40-дневного средних скользящих. Обратите внимание, что во время периодов застоя с помощью краткосрочного среднего значения лучше отслеживаются повороты в движении цен ( сплошная линия. С помощью более долгосрочного среднего скользящего лучше анализировать рынок при появлении тенденции ( пунктирная линия.| Обратите внимание, что во время нисходящей тенденции длительное 40-дневное среднее скользящее ( пунктирная линия следовало за тенденцией на более безопасном расстоянии и держало трейдера с короткой стороны на протяжении всего периода снижения цен. При переломе тенденции в основании рынка более короткое 10-дневное среднее скользящее раньше выдало сигнал к закрытию коротких позиций. [7]

Давайте продолжим сравнение длинного и короткого средних скользящих. Сама нечувствительность такого среднего скользящего ( оно, как мы уже показали, следует за тенденцией с большим отставанием), с одной стороны, помогает избежать ложных сигналов во время краткосрочных коррекций рынка, с другой, может сослужить трейдеру плохую службу, когда тенденция действительно поворачивает в противоположную сторону. Таким образом, напрашивается еще один вывод: более длительное среднее скользящее лучше функционирует при устойчивом движении цен в определенном направлении, а короткое среднее скользящее - при переломе тенденции. Таким образом, очевидно, что использовать только одно среднее скользящее невыгодно по нескольким причинам. [8]

Обычно для анализа рыночных тенденций используются два скользящих средних. Их взаимное расположение позволяет судить о силе или слабости тенденции. Инвесторы рынка акций обычно применяют комбинацию из 50-дневного ( 10-недельного) и 200-дневного ( 40-недельного) скользящих средних. Если же короткое среднее пересекает более длинное сверху вниз, то этот знак считается отрицательным. Некоторые аналитики используют в тех же целях 10 - и 30-недельные средние. В этом случае для появления бычьего сигнала нужно, чтобы 10-недельное скользящее среднее пересекло 30-недельное снизу вверх и оставалось над ним. [9]

Построение среднего скользящего представляет собой специальный метод сглаживания ценовых показателей. Действительно, при усреднении ценовых показателей их кривая заметно сглаживается, и наблюдать тенденцию развития рынка становится намного проще. Однако уже по своей природе среднее скользящее как бы отстает от динамики рынка. Краткосрочное среднее скользящее ( иначе называемое коротким), например, пяти - или десятидневное, точнее передает движение цен, чем более продолжительное ( длинное) скажем, сорокадневное. Применение коротких средних скользящих позволяет сократить отставание по времени, однако полностью устранить его невозможно. Короткие средние скользящие более чувствительны к динамике цен, чем длин - ные. [11]

Страницы: 1