Кривая стоимость

Cтраница 1

Приведенные кривые стоимости не являются функциями ввода в модель по примеру кривой истинного значения, но по своей природе они принадлежат к тому виду результатов, которые должны быть получены после достаточного количества проигрываний модели. Их анализ позволяет выявить те группы факторов, которые лежат в основе процессов исследования и усовершенствования. [1]

Кривые стоимости собственных нужд агрегатов давлением 140 ати ограничены мощностью 400 Мет, поскольку в настоящее время такие агрегаты считаются предельными при указанном давлении. В то же время мощности короткого замыкания ( рис. 6) подсчитаны для агрегатов до 600 Мет. Это сделано для выявления мощностей короткого замыкания при агрегатах мощностью свыше 400 Мет. [2]

Если кривые стоимости при ручном обслуживании и при автоматизации не пересекаются ( фиг. [3]

Вычерчивая кривые стоимостей опциона в различных периодах времени, можно понять, как должен будет двигаться базовый инструмент, чтобы в результате возникла прибыль. [4]

В кривых стоимости ( рис. 4 - 13 6) эти границы поменялись местами, потому что малогабаритные аппараты и сопротивления часто более дороги. [5]

Вычерчивая кривые стоимостей опциона в различных периодах времени, можно понять, как должен будет двигаться базовый инструмент, чтобы в результате возникла прибыль. [6]

Характер изме-нения кривой стоимости работ в зависимости от расстояния между скважинами, а также стоимости бурения, монтажа скважин и собственно замораживания представлены на фиг. [7]

Сопоставление затрат на борьбу с гидратами теплоизоляцией и метанолом. [8]

Точки пересечения кривых стоимости годовой нормы метанола и расходов на теплоизолирующий материал показывают предельную длину шлейфа, при котором стоимость его теплоизоляции окупится уже в первый год эксплуатации. [9]

Терминология опционов колл. [10]

Причина определения наклона кривой стоимости Блэка-Шоулза как коэффициента хеджирования состоит в том, что за счет одновременной продажи одного опциона колл и покупки акций в количестве, равном коэффициенту хеджирования N ( dt), можно построить хеджированный портфель, т.е. практически безрисковый портфель. Это говорит о том, что хеджированный портфель состоит из одного выписанного опциона колл и купленных 0 5 акций. Это означает, что хеджированный портфель потеряет на стоимости выписанного опциона приблизительно 0 50, но выиграет 0 50 на росте курса акции. [11]

Терминология опционов колл. [12]

Причина определения наклона кривой стоимости Блэка-Шоулза как коэффициента хеджирования состоит в том, что за счет одновременной продажи одного опциона колл и покупки акций в количестве, равном коэффициенту хеджирования N ( d), можно построить хеджированный портфель, т.е. практически безрисковый портфель. Это говорит о том, что хеджированный портфель состоит из одного выписанного опциона колл и купленных 0 5 акций. Это означает, что хеджированный портфель потеряет на стоимости выписанного опциона приблизительно 0 50, но выиграет 0 50 на росте курса акции. [13]

Этим объясняется разрыв кривых стоимости на графике ( рис. 12) в точках, соответствующих указанному расстоянию. [14]

Наиболее выгодным оказывается работать в средней части кривых стоимости. По этим соображениям вес батареи выбирают в пределах 25 - 35 % от полного веса машины и ниже. Приведенные пробеги являются средними гарантированными. Приведенные расчеты показывают, что для большей рентабельности эксплоата-ции нужно выбирать небольшие пробеги L, не допуская излишнего запаса, если только последний не диктуется специфич. [15]

Страницы: 1 2 3