Системный стоп-лосс
Cтраница 1
Системный стоп-лосс основан на стоимости трейдинга и профиле риска модели, определенных в процессе тестирования. [1]
Установка системного стоп-лосса также продиктована соображениями защиты капитала. Независимо от того, насколько торговая система прибыльна, крайне маловероятно, что она принесет прибыль при торговле с недокапитализированного счета. Все торговые системы имеют требование по величине минимального капитала. Способ расчета требуемого капитала основан на объединении требуемой маржи и увеличенного максимального проседания. [2]
Этот порог или лимит убытков известен как системный стоп-лосс. Торговля по системе прекращается, если она приносит убытки, превышающие системный стоп-лосс. [3]
На самом деле, многие профессиональные трейдеры вычисляют системный стоп-лосс, умножая максимальное проседание на три. Требуемый капитал будет равен марже плюс этот системный стоп-лосс, и тогда даже при возникновении убытков, в три раза превышающих максимальное проседание, торговля по системе может по-прежнему продолжаться. [4]
Проседания торгового счета должны постоянно отслеживаться на предмет системного стоп-лосса. [5]
Слабая модель часто будет ясно проявлять себя посредством серии убытков, сразу достигающей системного стоп-лосса. Если такое происходит, трейдинг прекращается. [6]
Другой подход - установить до начала торговли процент торгового капитала, который может быть потерян до прекращения торговли. Это может быть альтернативой системному стоп-лоссу и является другим подходом к защите капитала. [7]
На самом деле, многие профессиональные трейдеры вычисляют системный стоп-лосс, умножая максимальное проседание на три. Требуемый капитал будет равен марже плюс этот системный стоп-лосс, и тогда даже при возникновении убытков, в три раза превышающих максимальное проседание, торговля по системе может по-прежнему продолжаться. [8]
До начала трейдинга необходимо установить порог убытков или системный стоп-лосс, которые будут в определенный момент требовать отказа от торговой модели. [9]
Тестовый профиль устанавливает денежную величину максимального проседания. Чтобы иметь допуск на изменения вола-тильности и ошибку выборки, фактический системный стоп-лосс должен умножаться на определенное число. При установке данного лимита убытков необходимо рассмотреть изменения во-латильности. [10]
Этот порог или лимит убытков известен как системный стоп-лосс. Торговля по системе прекращается, если она приносит убытки, превышающие системный стоп-лосс. [11]
Стоп-лосс торговой системы аналогичен стоп-лосс ордеру, устанавливаемому для какой-либо открытой позиции. Точно так же, как стоп-лосс ордер ограничивает величину капитала, которым вы будете рисковать в сделке, системный стоп-лосс ограничивает величину подвергаемого риску капитала при торговле по системе в целом. Следовательно, его следует рассматривать в том же ракурсе и применять так же последовательно. Необходимость в системном стоп-лоссе - это та причина, по которой нужно точно измерять риск торговой системы. [12]
 |
Отчет об анализе. [13] |
В обоих случаях необходимо контролировать эмоциональные реакции строгим и рациональным выполнением двух правил, которым подчиняется торговля по механической системе. Продолжайте торговать по системе, если в режиме реального времени она ведет себя в соответствии с ожиданиями, основанными на тестовом профиле, и если торговый капитал остается выше системного стоп-лосса. [14]
Стоп-лосс торговой системы аналогичен стоп-лосс ордеру, устанавливаемому для какой-либо открытой позиции. Точно так же, как стоп-лосс ордер ограничивает величину капитала, которым вы будете рисковать в сделке, системный стоп-лосс ограничивает величину подвергаемого риску капитала при торговле по системе в целом. Следовательно, его следует рассматривать в том же ракурсе и применять так же последовательно. Необходимость в системном стоп-лоссе - это та причина, по которой нужно точно измерять риск торговой системы. [15]
Страницы: 1 2