Стратегия - трейдинг
Cтраница 1
Стратегии трейдинга в овернайт на 80 90 % основываются на ожиданиях продолжения сильной тенденции. Акция, которая при движении в направлении сильной тенденции стремится перед закрытием рынка к новому уровню максимума или минимума, как правило, продолжает движение в данном направлении при открытии следующей сессии. Первый час утренней сессии предоставляет превосходные возможности для закрытия краткосрочных позиций, цель которых состояла в использовании ночного движения цены в направлении тенденции закрытия. Однако не следует забывать, что данная стратегия всегда сопровождается большими рисками потерь, значительно выше рисков, которые характерны для внутридневных или позиционных торговых сделок. [1]
Участники рынка в середине регулярной торговой сессии должны вооружиться четкой стратегией трейдинга в последний час торгового дня. Завершающая фаза торговой сессии характеризуется уникальными качествами, которые либо увеличивают, либо сокращают прибыли. Дэй-трейдеры стремятся закрыть все торговые позиции до того, как биржевой колокол возвестит о закрытии рынка. Профессионалы, прекрасно осведомленные об этом, прикладывают максимум усилий для того, чтобы очистить карманы внутридневных трейдеров. Долгосрочные свинг-трейдеры могут либо оставаться вне игры до конца сессии, либо удерживать открытые позиции в рамках своих долгосрочных стратегий. Если время позволяет, они оперативно анализируют потенциальные прибыли и возможные риски потерь для своих удерживаемых позиций и оценивают возможное воздействие ночных ценовых изменений на состояние их торгового счета. [2]
На выбор конкретного вида брокера и брокерской фирмы сказывается и стратегия, используемая инвесторами. Например, инвесторы, применяющие стратегию однодневного трейдинга, должны постоянно наблюдать за ситуацией на рынке и иметь доступ к залу для быстрого исполнения приказов. Они не так нуждаются в консультировании, поскольку сами находятся в курсе происходящего на бирже или в торговой системе. Поэтому такие инвесторы часто предпочитают открывать счета у дисконтных брокеров, экономя на оплате услуг посредников. [3]
Несмотря на то, что эта особенность не использовалась в стратегии трейдинга, она дает интересные возможности улучшения результатов. [5]
Как же рационально, использовать возможности и результаты компьютерного анализа. Так, если вы хотите узнать, какая стратегия трейдинга является оптимальной при начале роста рынка, при его завершении или при падении рынка, то компьютерный анализ должен дифференцировать такие состояния. При этом акции крупных и небольших компаний желательно рассматривать отдельно. В идеальном варианте следовало бы дифференцировать ситуации более детально, в частности, учитывать причины роста или падения акций, но для такого анализа может оказаться недостаточно статистических данных - 30 ситуаций слишком мало для надежных выводов. [6]
Ситуация осложняется также тем, что разные акции ведут себя различно. Это тривиальное утверждение в данном случае означает следующее. Результаты анализа для гигантов рынка типа IBM или Coca-Cola нельзя применять для разработки стратегии трейдинга на акциях малых компаниях, акции которых имеют свойство быстро вырастать и так же быстро падать в цене, Ахции гигантов менее чувствительны к поведению рынка, их реакции на общие экономические новости или новости отрасли зачастую запаздывают. [7]
Ситуация осложняется также тем, что разные акции ведут себя различно. Это тривиальное утверждение в данном случае означает следующее. Результаты анализа для гигантов рынка типа IBM или Coca-Cola нельзя применять для разработки стратегии трейдинга на акциях малых компаниях, акции которых имеют свойство быстро вырастать и так же быстро падать в цене. Ахции гигантов менее чувствительны к поведению рынка, их реакции на общие экономические новости или новости отрасли зачастую запаздывают. [8]
 |
Изменение тренда после пятиволнового цикла.| Соотношение применено к амплитуде волны 1 для расчета конца волны 3. [9] |
Инвестиционная стратегия существует только в том случае, когда все эти элементы используются совместно. Но какая это коррекция - простая, сложная двойная или тройная. Приводимые ниже правила введены для того, чтобы превратить теорию Эллиотта в пригодную к употреблению стратегию трейдинга. [10]
Авторы и издатель не принимают на себя никакой ответственности за действия, которые могут предпринять читатели. Авторы и издатель не дают советов относительно инвестирования. Авторы и издатель не выдвигают никаких претензий или обещаний и не дают никаких гарантий того, что любые содержащиеся в книге предположения, системы, стратегии трейдинга или информация принесут прибыль, убыток или иной желаемый результат. Каждый читатель полностью берет на себя риск, включая риск финансовых потерь, но не ограничиваясь этим риском. [11]
Понаблюдайте за тем, как меняется характер торговой сессии в зависимости от времени. Идентифицируйте периоды времени в течение дня, наиболее характерные для формирования бычьих и медвежьих тенденций. Проводите ежедневные наблюдения за тем, как 90-минутный цикл индекса S & P влияет на активность покупателей и продавцов. Разработайте стратегии трейдинга в первый и последний часы торговой сессии, когда высокая вола-тильность акций выбрасывает слабых из игры. [12]
Первое условие - научиться правильно принимать потери. При адекватной стратегии трейдинга выигрыш превышает потери, но трейдер должен быть готов часто терять деньги и хладнокровно реагировать на это, внимательно анализируя допущенные ошибки. [13]
Да, имеет, но только при правильной интерпретации получаемых результатов. Допустим, что мы проанализировали рынок за последние два года, когда он непрерывно рос. При таком рынке легко обнаружить корреляции цен акций между двумя последовательными днями: если акции выросли сегодня, то с вероятностью более 50 % они должны вырасти и завтра. При растущем рынке такие корреляции легко прослеживаются. При падающем рынке усиливаются корреляции уменьшения цен: падение акций в данный день приводит к росту вероятности их падения на следующий день. Если разработать стратегию трейдинга на основании анализа растущего рынка и применить ее во время падающего рынка, то естественно, что выбранная стратегия будет приносить убытки. [14]
Страницы: 1