Торговая стратегия
Cтраница 3
Теперь пришло время упомянуть об одной торговой стратегии, очень популярной среди дэйтрейдеров. Она связана с понятием короткой продажи. Продавая акцию без покрытия ( то есть осуществляя короткую продажу), вы, в сущности, этой акцией не владеете. [31]
Можно вывести отношение пут-колл паритета составлением торговой стратегии, ко торая включает в себя: 1) покупку базисных акций, 2) продажу колл опциона и 3) покупку пут опциона на акции по той же самой цене исполнения. Мы предполагаем первоначально, что опционы европейские и, следовательно, могут быть исполнены только в момент истечения опциона. [32]
Постройте таблицу, характеризующую доходы от торговой стратегии, подразу мевающей ( цена исполнения во всех случаях одинакова): покупку базисного актива, продажу колл опциона; покупку пут опциона При построении таблицы рассмотрите две ситуации, когда цена акции в момент истечения опциона меньше ( больше) цены ис полнения. [33]
Именно в этом случае использование опционов в торговой стратегии столь полезно. Его стоп ( stop-loss) сегодня на основе 1 единицы равен 900 долларам. Поэтому оптимально торговать 1 единицей на каждые 2250 долларов ( 900 / 0 4) на балансе счета. [34]
То же самое справедливо и в отношении торговой стратегии. Глава 2 отмечает семь шагов, по которым должна выстраиваться торговая стратегия, начиная с ее формулирования, продолжая тестированием и заканчивая торговлей в режиме реального времени. Механическая торговая стратегия, как следует из ее названия, представляет собой набор объективных правил, не зависящих от трейдера. [35]
В Главе 9 показано, что подстройка торговой стратегии под исторические данные происходит тогда, когда тестирование и оптимизация выполнены некорректно. [36]
Как мы неоднократно говорили, технический анализ и торговые стратегии работают одинаково, независимо от того, чем вы торгуете. [37]
Характер рынка в начальной стадии сессии снабжает топливом торговые стратегии, используемые теми трейдерами, которые зарабатывают себе на жизнь, используя дневные колебания цен. [38]
Как мы неоднократно говорили, технический анализ и торговые стратегии работают одинаково, независимо от того, чем вы торгуете. [39]
Лейном также написана статья Стохастический анализ для сборника Торговые стратегии ( Trading Strategies), вышедшего в свет в 1984 году. [41]
 |
Моделирование длинной волатильной позиции № 3. [42] |
Эти три примера показывают, что при использовании одинаковых торговых стратегий можно достичь прибыли независимо от направления цены. Однако следует обратить внимание на то, что результатом не всегда является прибыль. Если цена акции демонстрирует малую волатильность или отсутствие таковой, то возможны и убытки. На языке рынка можно сказать, что приходиться оплачивать волатильность, и если вы не станете свидетелем роста волатильности, то существует вероятность возникновения потерь. [43]
Язык Easy Language, позволяет разрабатывать собственные индикаторы и торговые стратегии в виде англоязычных выражений. [44]
Рынок фьючерсов использует анализ диапазона ценовых баров в ряде торговых стратегий. Проведя всесторонние исследования, он выявил, каким образом расширяющиеся свечи и модели ценовых баров способны прогнозировать последующие изменения цены на товары и индексы. Диапазоны баров обычно вытягиваются в направлении превалирующей тенденции, когда цена совершает прорыв. Благодаря поддержке эмоциональной толпы, волновое движение цены преодолевает преграды до тех пор, пока в экстремальных точках не происходит разворот тенденции, поддерживаемый большими торговыми объемами. [45]
Страницы: 1 2 3 4