Стрип

Cтраница 1

Стрипы и стрэпы - это опционные стратегии, похожие на стеллаж. Первая из них включает два опциона пут и один колл, а вторая - два опциона колл и один пут. Еше одну стратегию именуют спред, она включает покупку одного и продажу другого опциона колл на один и тот же базисный актив. [1]

Стрипы - ценные бумаги, которые возникают в результате отсоединения облигационного купона с целью превращения его в отдельные права на получение процентных платежей и права на получение основной суммы долга. Фактически стрип - это форма облигации с нулевым купоном. [2]

Стрип или ряд последовательных фьючерсов используется для защиты от процентных рисков, действующих в течение нескольких фьючерсных периодов или если даты завершения периодов и дни погашения фьючерсов не совпадают. [3]

Стрипы и стрэпы - это опционные стратегии, похожие на стеллаж. Первая из них включает два опциона пут и один колл, а вторая - два опциона колл и один пут. Еще одну стратегию именуют спред, она включает покупку одного и продажу другого опциона колл на один и тот же базисный актив. [4]

Стрипы продаются и покупаются как обычные облигации по цене ниже номинала облигации, т.е. с дисконтом. Погашаются стрипы соответствующего года ( периода) по номинальной стоимости за счет купонного дохода этого же года по облигациям, принадлежащим компании, выпустившей стрипы. [5]

Стрип фьючерсов эффективно фиксирует процентную ставку на 12-месячный период. Чему равна эта ставка. Среднее арифметическое для четырех ставок составляет 5 98 %, но, к сожалению, расчет не так прост. [6]

Стрипом ( strip) называется такая форма обычного опциона, в кото-рой соединяются один колл и два пута на одну и ту же ценную бумагу по одной цене исполнения с одной датой истечения. Премия здесь меньше, чем она была бы, если бы опционы покупались отдельно. [7]

Каждый стрип имеет продольную чувствительность. Позиционное разрешение каждого стрипа определяется экспериментально. Это достигается выбором реакций, в которых известные атомы отдачи испытывают последовательный а-распад или спонтанное деление. Однако более 95 % всех заряженных частиц, сопровождающих распад имплантируемого ядра, как правило, находится в пределах Дж - 1 5 мм. Таким образом, вся площадь фронтального детектора эффективно разделяется на приблизительно 500 индивидуальных ячеек. [8]

Облигации стрип - это ценные бумаги с нулевым купоном, по которым производится только одна выплата, при погашении. [9]

Однако стрип из двух 3-месячных FRA ( 6x9 и 9x12) обеспечивает большую гибкость, так как при необходимости он может изменить условия хеджа для периода, начинающегося через 9 месяцев. [10]

Облигации стрип - это ценные бумаги с нулевым купоном, по которым производится только одна выплата, при погашении. [11]

Дрейфовая намера. [12]

На стрипы подается отрицат. [13]

Представляет собой стрип выплат, определяемых как разница дивидендов по PERCS и обычной акции. [14]

Практическое применение стрипов осложняется трудностью получения цен на дальние месяцы, но что будет, когда этого не требуется. [15]

Страницы: 1 2 3