Изменение - стоимость - портфель
Cтраница 1
 |
Статистика рисков. - 200 х ( 3-месячные 95 опционы пут 100 х ( 3-месячные 105 опционы пут 100 х ( 6-месячные 115 опционы колл. [1] |
Изменение стоимости портфеля, вызванное истечением одного дня. Поэтому при прочих равных условиях портфель увеличивается в стоимости на 65 к следующему дню. [2]
Именно по ценам закрытия оцениваются изменения стоимости портфелей инвесторов и результаты деятельности управляющих. Именно по котировкам вблизи закрытия определяется цена сделок на биржевом постмаркете. Неудивительно, что поведение последнего часа торгов часто может находиться в противоречии с поведением цен в течение всего дня. Например, рост котировок последнего часа при падении цен во время торговой сессии говорит лишь о закрытии коротких позиций дневными спекулянтами. Соответственно такое закрытие зовется медвежьим. Аналогично, падение цен в последний час при их росте в течение дня называется бычьим закрытием и свидетельствует о фиксации прибыли дэй-трейдерами по длинным позициям. [3]
Отчет о величине торгового счета показывает изменение стоимости портфеля на каждом ценовом баре. [4]
Предельный вклад акции в риск портфеля измеряется ее чувствительностью к изменениям стоимости портфеля. Если портфель эффективен, то связь между ожидаемой доходностью каждой акции и ее предельным вкладом в риск портфеля будет прямолинейной. [5]
Сгруппированный отчет о величине торгового счета формируется на основе отчета о торговом счете и показывает изменение стоимости портфеля по укрупненным периодам времени. [6]
Если вы хотите знать предельное влияние акции на риск портфеля, вы должны учитывать не риск акции самой по себе, а ее вклад в риск портфеля. Этот вклад зависит от чувствительности акции к изменениям стоимости портфеля. [7]
Если вы хотите знать предельное влияние акции на риск портфеля, вы должны учитывать не риск акции самой по себе, а ее вклад в риск портфеля. Этот вклад зависит от чувствительности акции к изменениям стоимости портфеля. [8]
Его величина указывает на максимальный убыток, который может возникнуть на протяжении известного периода времени при определенной вероятности. Математически: альфа - квантиль функции распределения изменения стоимости портфеля в негативную сторону. [9]
Страницы: 1