Cтраница 1
Теория ожидаемой полезности, если объединить все ее разновид-юсти ( при разных концепциях полезности и вероятности), является универсальным инструментом неоклассической микроэкономики. Теория имеет нормативное применение: для того, что - ы улучшить качество принимаемых решений, в теории управления и 1сследовании операций рекомендуется ориентироваться на варианте лаксимальной ожидаемой полезностью. Используется она ив прогно - iax, в особенности для рынка ценных бумаг. В отличие от гипотезы максимизации полезности в усло-иях определенности, гипотеза ожидаемой полезности более операциональна и поддается эмпирической проверке. Конечно, в экономиче-жой действительности, как уже было сказано, нечасто встречаются итуации, в которых полезности и вероятности исходов могут быть очно измерены. Но такие ситуации могут быть сконструированы в кшках лабораторного эксперимента. Именно благодаря проверкам ипотезы ожидаемой полезности развился такой метод экономического анализа, как экспериментальная экономика, который позво - 1ил по-новому поставить многие методологические проблемы экономической науки, и прежде всего проблему верификации гипотез. [1]
Теория ожидаемой полезности и теория игр значительно расширили возможности неоклассической микроэкономики, и это только два из множества примеров. Вообще, надо отметить, что 1930 - е гг. и особенно период после 2 - й мировой войны 1939 - 45 гг. были отмечены в экономической науке резким увеличением удельного веса и значения математических моделей. [2]
Теория ожидаемой полезности возникла как побочный продукт, юбавление к теории игр. Во втором издании своей книги ( 1947) в качестве вводной главы, предшествующей описанию теории игр нее применений к экономике, фон Нейман и Моргенштерн дают краткое описание основных положений экономической теории, которой он и предлагают дать адекватный математический инструментарий на ьазе теории игр. [3]
Истоки теории ожидаемой полезности восходят к математикам XVIII в. [4]
Один способ общего решения проблемы предложен теорией ожидаемой полезности. [5]
Если индивидуальные и коллективные порядки предпочтения удовлетворяют аксиомам теории ожидаемой полезности и если функция коллективного выбора удовлетворяет условию, в соответствии с которым коллективный выбор между двумя альтернативными решениями безразличен, когда каждый член группы безразличен к ним, то коллективная функция полезности должна быть линейной комбинацией функций полезности отдельных членов группы. Следует отметить, что изучение проблемы принятия коллективных решений еще только начинается. Причем основные трудности состоят не в применении формального математического аппарата, а в постановке задач, выборе критериев ( очень часто в реальных системах - изменчивых), выборе и обосновании компромиссных, наиболее предпочтительных решений. Во многих практических случаях попытки свести поиск решения к формальному алгоритму оказываются в настоящее время несостоятельными. В связи с этим возрастает важность исследования психологических процессов принятия оперативных решений, в том числе определения оптимальных значений факторов сложности решения задач в ходе экспериментов с опытными операторами и принятия коллективных решений с постановкой контрольных натурных и модельных опытов. [6]
Итак, аномалии, казалось бы, убедительно опровергают теорию ожидаемой полезности как объяснение человеческого поведения в ус-линиях неопределенности. Если следовать позитивистским и поштери-циским критериям верификации и фальсификации гипотез ( см. гл, 41), ггорию ожидаемой полезности следовало бы давно отвергнуть. Однако n i практике этого не происходит и теория ожидаемой полезности по-прежнему активно используется экономистами. [7]
Все описанные нами аномалии относятся к лабораторным экс-сриментам. Защитники теории ожидаемой полезности отмечали, что скусственная ситуация эксперимента с условными выигрышами не южет адекватно воссоздавать ситуацию реального экономического ыбора. Однако при попытке приблизиться к реальным рыночным словиям, например, путем увеличения денежных сумм, которые при-бретают и теряют испытуемые, аномалии не исчезли, хотя и несколь-о ослабли. Кроме того, что еще важнее, аномалии зафиксированы и реальном экономическом поведении, например в области стцахо-ания. [8]
Что касается полезности, то прежде всего следует отметить, что i сория Неймана-Моргенштерна вдохнула новую жизнь в концепцию кардинальной полезности ( см. гл. Действительно, подход с позиций теории ожидаемой полезности позволяет сделать понятие полезности операциональным и дать ему количественную оценку. Пусть индивид предпочитает благо А благу В, а благо В благу С ( А В Q. Пусть ему предложен выбор между лотереей, в которой есть возможность выбрать благо А или благо С, и достоверным получением В. Ясно, что если вероятность выиграть А близкак. Если же упомянутая вероятность близка к 0, выбрано будет достоверное получение В. [9]
В последние годы появился ряд работ [72], расширяющих сферу приложимости теоремы ожидаемой полезности на случай, когда неправомерно допущение непрерывности или отношение безразличия не является транзитивным. Исследование аксиомы транзитивности оказалось особенно важно для принципиальной оценки приложимости методов теории ожидаемой полезности к формульному описанию принятия человеком оперативных решений, поскольку в ходе работ установлено, что принимаемые человеком решения часто транзитивны. [10]
Итак, аномалии, казалось бы, убедительно опровергают теорию ожидаемой полезности как объяснение человеческого поведения в ус-линиях неопределенности. Если следовать позитивистским и поштери-циским критериям верификации и фальсификации гипотез ( см. гл, 41), ггорию ожидаемой полезности следовало бы давно отвергнуть. Однако n i практике этого не происходит и теория ожидаемой полезности по-прежнему активно используется экономистами. [11]
Для оценки рисковых платежей необходимо существование соответствующих значений полезности. Генерирование этих значений полезности с помощью концепции простой лотереи и построенная на этом функция ожидаемой полезности являются темой первых двух задач. После этого мы покажем, как можно найти лучшую лотерею, и обсудим вопрос о том, является ли функция полезности для негарантированных результатов однозначной. Остальная часть этого раздела посвящена применению теории ожидаемой полезности к избранным проблемам. [12]
Шумпете-ром и другими для того, чтобы объяснить феномены предпринимательства и предпринимательской прибыли. Однако эти попытки совершались в рамках периферийного сегмента экономической теории и не были интегрированы в ее основное ( неоклассическое) течение. К тому же Найтова концепция истинной неопределенности, не поддающейся количественному анализу, была, конечно, слишком неоперациональной. Для того чтобы включить неопределенность и риск 11 неоклассическую теорию, необходимо было описать поведение хо-чяйственных субъектов в условиях неопределенности и риска как экономически рациональное, т.е. максимизирующее целевую функцию. Это было сделано в рамках теории ожидаемой полезности, теории поиска и концепции асимметричной информации. [13]
Субъективная ожидаемая полезность ( СОП) является нормативной теорией, которая описывает поведение людей при выработке решения. Словик, Кунррейтер и Уайт ( 1974) сформулировали следующее положение: Увеличение до крайности ожидаемой полезности внушает уважение как линия разумного поведения, так как она выведена из аксиоматических принципов, которые предположительно принимаются любым рационально мыслящим человеком. Множество споров и эмпирических исследований были посвящены вопросу, можно ли с помощью этой теории описать также цели, которые мотивируют принятие того или иного решения, и процессы, которые они задействуют при выполнении своих решений. Саймон ( 1959) раскритиковал эту теорию, поскольку человеку приходится выбирать среди фиксированных и известных альтернатив, последствия каждой из которых хорошо известны. Некоторые исследователи выражали сомнение, а должны ли люди вообще соблюдать принципы теории ожидаемой полезности, но и после десяти лет исследований практическое применение СОП вызывает множество противоречивых мнений. Исследования показали, что психологические факторы играют важную роль в процессе принятия решений и что многие из этих факторов не адекватно задействованы в моделях СОП. [14]
Проявив незаурядную гибкость, теория постепенно включала в себя области, которые первоначально ей не поддавались. Так, например, максимизировать полезность и прибыль можно, строго говоря, только в условиях полной информации, когда мы знаем все возможные варианты нашего поведения и результаты, к которым они приведут. В реальной же экономической жизни всегда существует неопределенность, т.е. информация является неполной. Казалось бы, неоклассическая теория к таким ситуациям неприменима. Однако был найден выход: американские ученые Джон фон Нейман ( 1903 - 57) и Оскар Моргенштерн ( 1902 - 77) выдвинули гипотезу, что человек в ситуации неопределенности выбирает наибольшую ожидаемую полезность, которая равна математическому ожиданию полезности каждого варианта. Например, мы решаем, покупать ли нам лотерейный билет стоимостью 10 руб., который с вероятностью 1 % может выиграть 1000 руб., с вероятностью 5 % - 10 руб., с вероятностью 94 % - ничего. Теория ожидаемой полезности говорит о том, что нам выгодно купить лотерейный билет, поскольку его ожидаемая полезность превышает его цену. [15]