Cтраница 4
Параметры торговой модели, настроенной на тестовые ценовые данные, на которых они были протестированы, имеют подходящий размер и форму для получения прибыли в реальной торговле. [46]
С тех самых пор, как Эллиот структурировал рыночные колебания с помощью своего отсчета волн, легионы аналитиков пробовали, и неудачно, применять отсчет волн Эллиота в реальной торговле. Хотя - задним числом - отсчет волн кажется очевидным и определенным, не существует никакого способа предсказать сегодня, что рынок будет делать завтра. Отсчет волн Эллиота не может правильно предсказывать волны на боковых рынках. [47]
Пессимистическая доходность на маржу ( The pessimistic return on margin, PROM) - это годовой доход на маржу, скорректированный на пессимистическое допущение, согласно которому в реальной торговле система будет выигрывать меньше и проигрывать больше, чем при тестировании. [48]
В книге доступным языком описывается механизм маржинальной, или рычаговой, торговли; обсуждаются основные методы анализа и прогнозирования финансовых рынков: фундаментальный, технический, компьютерный и психологический; приводятся правила по управлению капиталом и рисками при реальной торговле; рассматриваются различные торговые тактики. Большинство рассуждений подкреплено иллюстрациями, графиками таблицами и примерами. [49]
Если вы день за днем загружаете биржевые данные, выполняете домашние задания, записываете приказы брокеру, следите за ценами открытия, записываете сделки, корректируя ориентиры прибыли и стоп-приказы за несколько месяцев, не пропуская и дня, - это показывает, что вы достаточно дисциплинированны, чтобы приступить к реальной торговле. Тот, кто на рынке ищет развлечений, не выдержит такого режима, потому что это весьма трудоемкий процесс. [50]
В реальной торговле используется текущий контрактный месяц. [51]
Столбец результатов относится к результатам по активному балансу счета. В реальной торговле, разумеется, следует использовать не три сценария, а намного больше, но для наглядности мы ограничимся этим минимумом. Рассмотрим три сценария, вероятности их осуществления и результаты в процентных пунктах. В данном случае оптимально использовать 0 1 If. He путайте полученное оптимальное f с оптимальными f компонентов портфеля. В начале следующего квартала следует повторить эту процедуру. Предложенный метод планирования сценария для размещения активов эффективен тогда, когда необходимо принять решение, исходя из прогнозов нескольких консультантов. [52]
Наиболее вероятная цель находится между 38 процентами и 50 процентами ценового движения третьей волны. В реальной торговле, вы, тем не менее, будете наблюдать случаи, которые являются исключением, когда справедливость этого правила не сохраняется. [53]
Реальный трейдинг одинаково легко может начаться как с проигрышной, так и с выигрышной серии. Любая эффективность реальной торговли может быть допустимой, если она согласуется с профилем, найденным при тестировании. Цель этого раздела - обсудить, что происходит, когда эффективность не согласуется с результатами тестирования. [54]
Оптимизация и форвардное тестирование раскрывают полный спектр ее прибыльности. По ней идет реальная торговля. [55]