Cтраница 1
Средний трейдер при торговле на рынках испытывает серьезные стрессы. [1]
Однако средние трейдеры имеют тенденцию быть нервными, беспокоенными, изнуренными и запутавшимися людьми, которые иной раз штересуются, вообще они зачем выбрали эту стезю. Средний трейдер читает, что торговля на рынках является в высшей степени стрессовым анятием. [2]
Для среднего трейдера, однако, справедливую цену, вероятно, лучше всего использовать как индикатор спекулятивных настроений, то есть когда фьючерсы ниже справедливой цены, это медвежий индикатор, а когда фьючерсы выше справедливой цены - бычий. [3]
Для среднего трейдера, однако, наибольшая польза от справедливой цены состоит в применении ее как индикатора спекулятивных настроений. Например, если спекулянты / трейдеры думают, что рынок идет вверх, они будут платить больше справедливой цены. Таким образом, когда фьючерсы находятся ниже справедливой цены, это медвежий индикатор, а когда фьючерсы идут выше справедливой цены - бычий. Но имейте в виду, рынок не будет длительное время оставаться выше или ниже справедливой цены, потому что торговые программы, использующие такие аномалии, вернут его на место, если, конечно, не произойдет исключительное событие типа неожиданного урезания ( или повышения) Федеральной резервной системой процентных ставок или объявления о каких-то других важных новостях. [4]
Этот метод был вскоре отвергнут как торговая альтернатива, не подходящая для среднего трейдера. Процент риска с уменьшением суммы максимального риска снизился с 2.000 до 1.000 долларов. После того, как убытки по одному контракту возрастут до 10.000 долларов, Джо потеряет 66 % своего счета. Как видим, этот метод также не представляется перспективным для среднего трейдера. Кроме того, низкий процент риска по каждой сделке не обеспечивает достаточно большого геометрического роста счета. [5]
Авторы отдельных бюллетеней могут писать дельно и толково, однако, вместе взятые, они не лучше средних трейдеров. Когда рынки достигают значительных максимумов, толпа экспертов ратует за дальнейшее повышение, а когда рынки падают на глубокий минимум, она предсказывает дальнейшее понижение. Общее мнение толпы экспертов совпадает с мнением биржевой толпы. [6]
Даже если двойные убытки возникают редко, как показано на Графике 4 - ЗА, это для среднего трейдера может стать эмоциональным оправданием, чтобы не входить повторно в рынок. [7]
Инерционность рынка позволяет сделать один важный вывод - вы будете гораздо лучше понимать рынок, если научитесь смотреть на него с точки зрения среднего трейдера. А свои действия средний трейдер в значительной мере основывает на предыдущих действиях рынка. [8]
Вам мощные компьютеры для применения теории хаоса в торговле не нужны: супер - ЭВМ необходимы были раньше и использовались для того, чтобы вычленить основные структурные и поведенческие аспекты рынков, принципиально важные и до сих пор ускользающие от внимания среднего трейдера. [9]
Однако средние трейдеры имеют тенденцию быть нервными, беспокоенными, изнуренными и запутавшимися людьми, которые иной раз штересуются, вообще они зачем выбрали эту стезю. Средний трейдер читает, что торговля на рынках является в высшей степени стрессовым анятием. [10]
Инерционность рынка позволяет сделать один важный вывод - вы будете гораздо лучше понимать рынок, если научитесь смотреть на него с точки зрения среднего трейдера. А свои действия средний трейдер в значительной мере основывает на предыдущих действиях рынка. [11]
Трейдер-профессионал серьезно относится к рынкам, уделяя им столько времени и внимания, сколько они заслуживают. Если вы дочитали книгу до этого места, то, вероятно, относитесь к изучаемому предмету более серьезно, чем средний трейдер. [12]
Параметрическая статистика не соответствует такой задаче как исследование нелинейного поведения. Астрология снова подняла голову, были выпущены, распроданы, а затем ушли в забвение новые компьютерные программы. К сожалению, средний трейдер не зарабатывает прибыль, используя их. [13]
Что означает этот расклад. Фьючерсы S & P выше справедливой цены, являющейся теоретическим отношением между фьючерсным контрактом и базовым наличным индексом, которая отслеживается организациями и крупными трейдерами как часть их стратегий. Но что именно означает это для среднего трейдера. [14]
Мандельброт обнаружил, что фрактальные измерения рек являются подобными аналогичным структурам товарных рынков - признак того, что рынки являются больше природной функцией, чем процессом, созданным левым полушарием человеческого мозга. Наше представление основано на том, что экономический, фундаментальный, механический и технический анализ не в состоянии представить детальный и точный анализ поведения рынка. Если бы рынки были линейны, то проигравших было бы значительно меньше, особенно ввиду высокого уровня интеллекта среднего трейдера. [15]