Cтраница 1
Реальный трейдинг одинаково легко может начаться как с проигрышной, так и с выигрышной серии. Любая эффективность реальной торговли может быть допустимой, если она согласуется с профилем, найденным при тестировании. Цель этого раздела - обсудить, что происходит, когда эффективность не согласуется с результатами тестирования. [1]
Если реальный трейдинг начинается с нескольких убытков, трейдеры часто говорят, что торговая модель развалилась и прекращают торговлю. [2]
Рассмотрим три различных итога реального трейдинга. В первом случае торговая модель приносит фантастические неожиданные прибыли. Во втором случае она начинает с последовательности проигрышей. В третьем случае модель дает серию мелких выигрышей и проигрышей. [3]
В Главе 10 представлены указания, которым необходимо следовать при оценке эффективности реального трейдинга уже имея представление о прибыли и риске, полученных при компьютерного тестирования. [4]
Мы применяем термин оптимизация, указывая на правильное выполнение тестовых процедур, посредством которого выделяются параметры торговой модели, подходящие или наиболее приемлемые для получения прибылей в реальном трейдинге. [5]
Было заранее решено, что если максимальная проигрышная серия, найденная при тестировании, будет превышена в реальной торговле на 50 % или более без уравновешивающего повышения нормы прибыльности, то реальный трейдинг по данной системе должен быть остановлен. [6]
Во втором случае, когда реальная торговля начинается с проигрышной полосы, трейдер может запаниковать, часто безосновательно. Реальный трейдинг может идти по-разному. [7]
Чтобы настроить торговую модель на ценовые данные для целей получения прибыли в реальной торговле, ценовые данные должны быть проанализированы способом, обеспечивающим определение параметров модели, соответствующих данной цели. Надлежащим образом настроенная или правильно оптимизированная торговая модель будет показывать в реальном трейдинге ту же эффективность, что и в процессе оптимизации или настройки. Другими словами, торговая модель, настроенная на ценовые данные и демонстрировавшая прибыльность в течение этого процесса, при ее использовании в реальной торговле будет показывать похожую прибыль. [8]
Подстроенная торговая модель имеет параметры, не соответствующие правильной настройке на ценовые данные. Если посмотреть на это немного с другой стороны, подстроенная торговая модель имеет параметры, не соответствующие цели получения прибыли в реальном трейдинге. [9]
Неправильный тип оценки может фактически и неумышленно привести в процессе оптимизации к подстройке. Метод оценивания, отбирающий модели не по их устойчивости, ставит под сомнение весь процесс тестирования. При реальном трейдинге устойчивая торговая модель скорее всего принесет прибыль, а неустойчивая модель - убытки. [10]
Если топ-модель, найденная во время оптимизации, представляет всплеск прибыли, а не вершину пологого округлого холма, при смене ценовых паттернов данная модель будет малоустойчивой. Модель, являющаяся результатом небрежной и неполной оптимизации, скорее всего приведет при реальном трейдинге к существенным убыткам. [11]
Первым и самым важным достоинством форвардного анализа является подтверждение способности модели приносить прибыль в будущей реальной торговле. Конечно, форвардный тест - это не реальный трейдинг, но это гораздо более реалистичная имитация. [12]
Чтобы проверить вашу систему бумажным трейдингом, необходимо ежедневно загружать данные и анализировать их с помощью ваших индикаторов и других инструментов. И хотя при этом вы не отдаете приказов брокеру, проверяйте исполнение записанных приказов на следующий день, как если бы они были отданы, и регистрируйте бумажные сделки. Если вам хватит воли выполнять такую работу в течение нескольких месяцев, значит, у вас достаточно дисциплины для реального трейдинга. [13]
Прибыль побуждает трейдера к продолжению торговли. Однако второй уровень суждения касается качества этой прибыли. Необходимо оценить реальную торговую эффективность модели в контексте ее тестовой эффективности. Торговая модель функционирует должным образом, если ее эффективность при реальном трейдинге эквивалентна ее тестовой эффективности. [14]