Ожидаемый убыток
Cтраница 1
Ожидаемый убыток немедленно признается в качестве расхода. [1]
Продажа медлительному плательщику, следовательно, дает ожидаемый убыток 40 дол. [2]
 |
Стоимость неопределенности. [3] |
Этот показатель может принимать значения от 0 ( отсутствие ожидаемого убытка) до 1 ( отсутствие ожидаемого выигрыша) ( см. рис. 7.8, б), он представляет собой отношение площади под профилем риска слева от нулевого NPV ко всей площади под профилем риска. [4]
Сумма всех отрицательных значений показателя, перемноженных на соответствующие вероятности, есть ожидаемый убыток, сумма всех положительных значений показателя, перемноженных на соответствующие вероятности - ожидаемый выигрыш. [5]
Убытки, связанные с прекращением операций, которые охватывают как убытки за период прекращения производства, так и ожидаемый убыток от распродажи связанных с ним активов. Тем не менее, для того, чтобы квалифицировать данные убытки, должна существовать возможность отделения операций от фирмы. [6]
Проект с вероятностным распределением NPV, таким, что область определения профиля риска NPV выше 0, имеет нормируемый ожидаемый убыток, равный 0, что означает абсолютную неподверженность риску проекта. Однако проект, область определения профиля риска NPV которого ниже 0, полностью подвержен риску. [7]
В этом примере вам следует предоставить кредит, даже если вы ожидаете понести убытки по данному заказу. Ожидаемый убыток с лихвой перекрывается возможностью получения надежного и постоянного покупателя. [8]
В этом примере вам следует предоставить кредит, даже если вы ожидаете: понести убытки по данному заказу. Ожидаемый убыток с лихвой перекрывается возможностью получения надежного и постоянного покупателя. [9]
В этом примере вам следует предоставить кредит, даже если вы ожидаете понести убытки по данному заказу. Ожидаемый убыток с лихвой перекрывается возможностью получения надежного и постоянного покупателя. [10]
Речь идет совершенно не о том, чтобы изменить фактор риска в применении метода. Если максимально ожидаемый убыток составляет 5.000 долларов, то соотношение 2: 1 между убытком и дельтой дает дельту, равную 2.500 долларам. Если максимально ожидаемый убыток равен 10.000 долларов, то при соотношении 2: 1 дельта будет равна 5.000 долларов. Отношение уровней роста к потенциальным проседаниям по счету в обоих случаях одинаковое. Однако если оба метода дают одну и ту же сумму прибыли на одну торгуемую единицу, то метод с меньшей дельтой даст прибыли значительно больше, чем метод с большей дельтой. [11]
Показать также, что ожидаемый убыток, использующий эту наилучшую оценку, пропорционален дисперсии априорного распределения. [12]
Соединенных Штатов, в то время как к страховым взносам это не относится. Это имеет тенденцию делать чистый ожидаемый убыток меньше для человека, чем для страховой компании. Влияние этого почти наверняка пренебрежимо для указанных выше цифр, потому что они не эффективно охватывают категории людей с очень высоким доходом, и потому, что подоходный налог был относительно низким в 1935 - 1936 годы. Страхование жизни иногда приближается к азартным играм ( выбор точно не известной альтернативы в предпочтении перед надежной альтернативой с более высокой ожидаемой ценностью), чем к выплате взносов для избежания риска. Например, особые полисы страхования жизни, купленные на один железнодорожный или воздушный рейс, вероятно, более сравнимы с лотерейным билетом, чем со средствами достижения определенности. [13]
Другой метод, который я часто использую, состоит в том, чтобы вполовину уменьшить скорость, с которой я увеличивал число контрактов. Если я использую дельту, равную половине максимальной суммы ожидаемого убытка, то число моих контрактов не будет уменьшаться более чем на единицу, если потери не превысят эту сумму. [14]
Речь идет совершенно не о том, чтобы изменить фактор риска в применении метода. Если максимально ожидаемый убыток составляет 5.000 долларов, то соотношение 2: 1 между убытком и дельтой дает дельту, равную 2.500 долларам. Если максимально ожидаемый убыток равен 10.000 долларов, то при соотношении 2: 1 дельта будет равна 5.000 долларов. Отношение уровней роста к потенциальным проседаниям по счету в обоих случаях одинаковое. Однако если оба метода дают одну и ту же сумму прибыли на одну торгуемую единицу, то метод с меньшей дельтой даст прибыли значительно больше, чем метод с большей дельтой. [15]
Страницы: 1 2