Нелинейное стохастическое дифференциальное уравнение

Cтраница 1

Нелинейное стохастическое дифференциальное уравнение (19.27) учитывает влияние на разность фаз ср ( t) независимых собственных фазэвых флуктуации сигнала и колебаний гетеродина. [1]

Существуют различные интерпретации нелинейных стохастических дифференциальных уравнений. [2]

Однако известно, что моделирование нелинейными стохастическими дифференциальными уравнениями, тем точнее аппроксимируется детерминированными, чем устойчивее решение последних к малым изменениям начальных условий и параметров уравнений. [3]

Блок-схема линейной динамической системы, описываемой каноническими уравнениями состояния,. [4]

В общем случае (5.1) - система нелинейных стохастических дифференциальных уравнений, порядок которой заранее неизвестен. [5]

Для определения величины D () нужно обратиться ко второму уравнению (19.83), которое является нелинейным стохастическим дифференциальным уравнением. Хотя при малом шуме можно предложить стройную процедуру последовательных приближений с использованием малого параметра [15], оценим D0 1 / а5 путем следующих нестрогих упрощений. [6]

Это, в свою очередь, означает, что при аппроксимации стока и испарения процессами типа белого шума нелинейное стохастическое дифференциальное уравнение водного баланса необходимо записывать в интерпретации Стратоновича. [7]

В задачах, где нелинейные и линейные элементы не разделяются покаскадно или взаимным влиянием каскадов нельзя пренебречь, нужно решать нелинейные стохастические дифференциальные уравнения, которые отличаются от обычных нелинейных дифференциальных уравнений тем, что здесь переменные выражаются через вероятностные характеристики. Так же, как не ( существует регулярных методов решения обычных нелинейных дифференциальных уравнений, не существует регулярных ( методов решения стохастических нелинейных дифференциальных уравнений. [8]

Несколько особняком стоит § 6, где прямые вероятностные методы для сумм независимых одинаково распределенных величин применяются к одной задаче массового обслуживания. Дополнительными можно считать § § 9 - 11, где рассматриваются нелинейные стохастические дифференциальные уравнения и дифференциальные уравнения Колмогорова для диффузионных процессов. [9]

Дифференциальное уравнение, содержащее случайные функции времени, часто называют стохастическим. Если функции vug нелинейны относительно г, то выражение (19.21) - нелинейное стохастическое дифференциальное уравнение первого порядка. Очевидно, что при случайном воздействии I ( 0 интересующий нас процесс л ( t) будет иметь также случайный характер. [10]

Функциональная схема системы фазовой автоподстройки частоты. [11]

Аналогичная по существу, но не. Отметцм, что области применения перечисленных методов анализа принципиально не ограничиваются порядком нелинейного стохастического дифференциального уравнения. Однако с повышением порядка уравнения существенно возрастает трудоемкость вычислений. [12]

Отметим, что уравнение (11.22) не удовлетворяет условиям существования и единственности решения, использованным в теореме 11.4. Тем не менее это решение существует, и мы явным образом это проверили. Данный результат не является противоречием, а указывает лишь на то, что условия теоремы 11.4 являются достаточными для разрешимости нелинейного стохастического дифференциального уравнения, но не необходимыми. [13]

Страницы: 1