Реализованная волатильность
Cтраница 1
Реализованная волатильность имеет значение Н0 31, которое является аптиперсистентным. Поскольку Е ( Н) 0 56, волатильность имеет значение Н, которое на 5 7 стандартных отклонений ниже его ожидаемого значения. [1]
 |
R / S-анализ, S & P 500. подразумеваемая волатильность. [2] |
Подразумеваемая волатильность очень схожа с реализованной волатильностью. Фактически, существует мало различий между временным рядом подразумеваемой волатильности и временным рядом реализованной волатильности. Однако подразумеваемая волатильность действительно имеет более высокое значение Н, что указывает на то, что она ближе к белому шуму, чем реализованная волатильность. [3]
 |
R / S-анализ, S & P 500. подразумеваемая волатильность. [4] |
Подразумеваемая волатильность очень схожа с реализованной волатильностью. Фактически, существует мало различий между временным рядом подразумеваемой волатильности и временным рядом реализованной волатильности. Однако подразумеваемая волатильность действительно имеет более высокое значение Н, что указывает на то, что она ближе к белому шуму, чем реализованная волатильность. [5]
 |
R / S-анализ, S & P 500. подразумеваемая волатильность. [6] |
Подразумеваемая волатильность очень схожа с реализованной волатильностью. Фактически, существует мало различий между временным рядом подразумеваемой волатильности и временным рядом реализованной волатильности. Однако подразумеваемая волатильность действительно имеет более высокое значение Н, что указывает на то, что она ближе к белому шуму, чем реализованная волатильность. [7]
Страницы: 1