Цена - закрытие
Cтраница 4
 |
Ежедневные цены DJIA со 2 января 1980 года по 31 декабря 1987 года. Этот период времени соответствует увеличению интервала, заключенного между двумя почти вертикальными линиями на [ IMAGE ]. [46] |
На 12 представлены дневные цены закрытия DJIA со 2 января 198 ( года до 31 декабря 1987 года. Это период времени соответствует увеличении интервала, заключенного между двумя почти вертикальными линиями на 11 Хотя 12 показывает лишь 8 из 210 лет ценовой динамики, представленной н; 11, оба рисунка необычайно похожи. Мы выполним в главах № 7 и № 10 детальное сравнение информации наглядно представляемой графиками на этих двух рисунках. [47]
 |
Ежедневные цены DJIA со 2 января 1980 года по 31 декабря 1987 года. Этот период времени соответствует увеличению интервала, заключенного между двумя почти вертикальными линиями на [ IMAGE ]. [48] |
На 12 представлены дневные цены закрытия DJIA со 2 января 198 ( года до 31 декабря 1987 года. Это период времени соответствует увеличении интервала, заключенного между двумя почти вертикальными линиями на 11 Хотя 12 показывает лишь 8 из 210 лет ценовой динамики, представленной нг 11, оба рисунка необычайно похожи. Однако, необходимо сделать некоторые замечания, поскольку временные шкалы, используемые на этих рисунка. Мы выполним в главах № 7 и № 10 детальное сравнение информации наглядно представляемой графиками на этих двух рисунках. [49]
Стохастики определяют соотношение цены закрытия и максимума и минимума данного ценового бара. Индекс относительной силы ( RSI) определяется как отношение прироста цен закрытия к убыли цен закрытия за определенный период времени. [50]
Так, сложив цены закрытия за последние 25 дней и поделив сумму на 25, получаем среднюю цену бумаги за эти 25 дней. Подобные расчеты производятся отдельно для каждого периода на графике. [51]
Стохастик анализирует расположение цены закрытия бара относительно выделенного временного интервала. Наиболее распространенный период расчета stoch является интервал, включающий пять баров. [52]
Идеальный трейдер знает цену закрытия на следующий день и поэтому получает максимально возможную прибыль. Трейдер пользуется значением нейросетевого индикатора следующим образом: на основе прогнозируемого в ( / - 1) - й день значения ДР; ( величина относительно изменения цены закрытия по акциям рассматриваемого предприятия X на завтрашний / - и день) трейдер принимает решение о покупке ( ДР - 0) или продаже ( ДР - 0) акций. [53]
Если мы меняем цену закрытия на 6 - й день с 107 70 на 106 65, скользящая средняя 6-го дня составит 106 80, снизившись по сравнению с 5 днем ( 107 00), в результате рост цены закрытия на 5 - й день оказывается скрытым. [54]
Индекс разницы сопоставляет цену закрытия со скользящим средним. [55]
Идеальный трейдер знает цену закрытия на следующий день и поэтому получает максимально возможную прибыль. Трейдер пользуется значением нейросетевого индикатора следующим образом: на основе прогнозируемого в ( / - 1) - й день значения АР, ( величина относительно изменения цены закрытия по акциям рассматриваемого предприятия X на завтрашний / - и день) трейдер принимает решение о покупке ( Д /, 0) или продаже ( APj 0) акций. [56]
Страницы: 1 2 3 4