Текущая фьючерсная цена - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Цель определяет калибр. Законы Мерфи (еще...)

Текущая фьючерсная цена

Cтраница 1


Текущая фьючерсная цена должна равняться текущей спотовой цене плюс цена доставки. Цена доставки равна: ( 1) сумме процента, которым жертвует инвестор, владея активом, за вычетом ( 2) выгод от владения активом, плюс ( 3) издержки владения активом.  [1]

Текущие фьючерсные цены двух видов активов равны 360 и 5 руб. соответственно.  [2]

Текущая фьючерсная цена должна равняться текущей спотовой цене плюс цена доставки. Цена доставки равна: ( 1) сумме процента, которым жертвует инвестор, владея активом, за вычетом ( 2) выгод от владения активом, плюс ( 3) издержки владения активом.  [3]

Сколько фьючерсных контрактов необходимо для хеджирования если текущая фьючерсная цена облигации составляет 880 тыс. долл.  [4]

Доказать, что с р, если текущая фьючерсная цена активов совпадает с ценой исполнения опционов.  [5]

ОПЦИОН ПРИ СВОИХ-опцион, базисная цена которого равна текущей фьючерсной цене.  [6]

ОПЦИОН ПРИ СВОИХ - опцион, базисная цена которого равна текущей фьючерсной цене.  [7]

Для того чтобы убедиться в приведенном выше утверждении, предположим, что текущая фьючерсная цена на пшеницу, которая должна быть поставлена через месяц, составляет 1 50 долл.  [8]

Ниже фьючерсной цены в 90 00 длинная фьючерсная позиция показывает убытки, которые равны разнице между ценой покупки 90 00 и текущей фьючерсной ценой. При фьючерсных ценах меньше, чем 90 00, держатель опциона предпочтет не использовать право покупки за 90 00, и единственными убытками будут затраты на премию. Возможность убытков ограничивается за счет уменьшения возможности получения прибыли. Размер убытков ( потенциал снижения ограничен уплачиваемой премией, в то время как размер прибыли ( потенциал роста) ограничен только максимальной ценой 100 00, установленной для евродолларового фьючерсного контракта.  [9]

Многие эксперты полагают, что программные торги были одной из причин происшед шего 19 октября 1987 г. краха рынка ценных бумаг, когда индекс Доу-Джонса всего за шесть с половиной часов упал на 508 пунктов, принеся 23 % убытка. Вслед за крахом Нью-Йоркская фондовая биржа установила ограничения на программируемые торги, если значение индекса выросло или упало на 50 пунктов по сравнению с уровнем на конец пре дыдущего дня. Некоторые крупные брокерские конторы в такой ситуации добровольно прекращают операции с программируемыми торгами Тем не менее многие специали сты фондового рынка считают, что программируемые торги имеют больше достоинств, чем недостатков, так как возрастает ликвидность рынка а текущие и фьючерсные цены в большей степени соответствуют друг другу По их мнению, единственной причиной краха в октябре 1987 г было одновременное решение большого числа инвесторов уйти с рынка.  [10]



Страницы:      1