Сегодняшняя цена - закрытие
Cтраница 2
Значение 37 5 % в данном примере показывает, что сегодняшняя цена закрытия находится на уровне 37 5 % относительно диапазона цен за последние 10 дней. [16]
Правило весьма простое: мы примем к сведению сигналы к покупке только тогда, когда сегодняшняя цена закрытия бондов выше, чем 5 дней назад, а сигналы на продажу - только тогда, когда цена закрытия бондов сегодня ниже, чем 35 дней назад. Наше рассуждение убедительно основано на общепринятой истине, что более высокие цены облигаций оказывают на акции бычье воздействие, а более низкие - медвежье. [17]
Если цена закрытия 1 день тому назад меньше цены закрытия 5 дней тому назад, а сегодняшняя цена закрытия превышает все ценовые максимумы за предыдущие 7 дней, но не все ценовые максимумы за предыдущие 11 дней, образуется краткосрочный ценовой пик. И, наоборот, если цена закрытия 1 день тому назад выше цены закрытия 5 дней тому назад, а сегодняшняя цена закрытия меньше всех ценовых минимумов за предыдущие 7 дней, но не всех ценовых минимумов за предыдущие II дней, образуется краткосрочная ценовая впадина. [18]
Экспоненциальное, или экспоненциально сглаженное, скользящее среднее определяется путем добавления к вчерашнему значению скользящего среднего определенной доли сегодняшней цены закрытия. В случае экспоненциальных скользящих средних больший вес имеют последние цены закрытия. [19]
 |
Золото - июнь 1990, дневной график ( темп со свечами. [20] |
Индикатор темпа ( momentum), или скорости движения цен ( price velocity) рассчитывается как разность между сегодняшней ценой закрытия и ценой закрытия определенное число дней назад. Так, используя 10-дневный индикатор темпа, мы сопоставляем сегодняшнюю цену закрытия с ценой десятидневной давности. [21]
Для данного примера взят 10-дневный ROC. Он соотносит сегодняшнюю цену закрытия с ценой закрытия 10-дневной давности. У крепкого рынка ROC должен расти. Это означает, что с ростом цен темп подъема рынка нарастает. [22]
Моментум ( Mtm: 7) равен сегодняшней цене закрытия минус цена закрытия 7 дней назад. Скорость изменения ( RoC: 7) - это сегодняшняя цена закрытия, деленная на цену закрытия 7 дней тому назад. Это верно и в отношении большинства других индикаторов, приведенных в этой книге. [23]
В день верхнего лимита DM равно расстоянию от сегодняшней цены закрытия до вчерашнего максимума. В день нижнего лимита - DM равно расстоянию от сегодняшней цены закрытия до вчерашнего минимума. [24]
Индикатор темпа ( momentum), или скорости движения цен ( price velocity) рассчитывается как разность между сегодняшней ценой закрытия и ценой закрытия определенное число дней назад. Так, используя 10-дневный индикатор темпа, мы сопоставляем сегодняшнюю цену закрытия с ценой десятидневной давности. [25]
Если цена закрытия 1 день тому назад меньше цены закрытия 5 дней тому назад, а сегодняшняя цена закрытия превышает все ценовые максимумы за предыдущие 7 дней, но не все ценовые максимумы за предыдущие 11 дней, образуется краткосрочный ценовой пик. И, наоборот, если цена закрытия 1 день тому назад выше цены закрытия 5 дней тому назад, а сегодняшняя цена закрытия меньше всех ценовых минимумов за предыдущие 7 дней, но не всех ценовых минимумов за предыдущие II дней, образуется краткосрочная ценовая впадина. [26]
Сегодня уже мало кто рассчитывает индикаторы вручную. Компьютеры делают это намного быстрее и точнее. Умножив на это значение сегодняшнюю цену закрытия, умножив вчерашнее ЕМА на 0 913 ( то есть 1 - 0 087) и сложив оба результата, мы получим сегодняшнее ЕМА. Трейдеры иногда спрашивают, как начинать рассчитывать ЕМА. [27]
И раз она движется лишь по инерции, нужно подготовиться к моменту разворота. Ситуацию со впадинами осциллятора при нисходящих тенденциях оценивают по той же логике. Темп и скорость изменения сопоставляют сегодняшнюю цену закрытия с какой-нибудь прошлой. Темп - это разность между сегодняшней и прошлой ценами; скорость изменения - это частное от деления сегодняшней цены на прошлую. [28]
В таких редких случаях даже если цена в течение дня скорректируется до уровня цены открытия, необходимо ввести вместо первоначальной особую формулу, учитывающую чрезмерное завышение или занижение цены открытия. Из этой суммы вычитается разность между сегодняшней максимальной ценой и сегодняшней ценой закрытия. Затем полученная величина делится на разность между сегодняшней максимальной ценой и вчерашней ценой закрытия, найденное частное умножается на объем торговли, и итоговая величина складывается с кумулятивным индексом. [29]
Индикатор темпа ( momentum), или скорости движения цен ( price velocity) рассчитывается как разность между сегодняшней ценой закрытия и ценой закрытия определенное число дней назад. Так, используя 10-дневный индикатор темпа, мы сопоставляем сегодняшнюю цену закрытия с ценой десятидневной давности. Если сегодняшняя цена закрытия ниже цены десять дней назад, то величина темпа отрицательная. При использовании индикатора темпа исходят из того, что перепад цен ( разность между сегодняшней ценой закрытия и ценой некоторое время наззд) должен неуклонно увеличиваться по мере развития тенденции. Это - признак восходящей тенденции, стабильно набирающей темп. Иначе говоря, скорость изменения цен возрастает. Если же цены растут, а темп начинает выравниваться, значит тенденция замедляется. Это может быть ранним признаком ее окончания. Если кривая темпа пересекает нулевую линию сверху вниз, данный сигнал считается медвежьим, а если снизу вверх - бычьим. [30]
Страницы: 1 2 3