Cтраница 1
Текущая цена активов равна 50 долл. [1]
Текущая цена активов А равна 150 руб., текущая фьючерсная цеиа активов В - 160 руб. Найти оптимальный показатель хеджирования активов А фьючерсными контрактами на активы В, если исторические данные о недельных доходностях приведены ниже. [2]
В результате текущая цена актива наращивается в соответствии с дневным эквивалентом 6 % годовых, а распределение вероятностей сохраняет свою форму. [3]
Уменьшается с удалением от текущей цены актива для ОТМ-опционов и растет для опционов в состоянии ГГМ. [4]
Второй этап заключается в наращении текущей цены актива по случайной дневной ставке дохода для каждого дня торговли в течение срока действия опциона. В нашем примере мы допустили, что один год содержит 250 торговых дней. [5]
Рассмотрим пример, предположив, что текущая цена актива равна 35 0 единиц, цена исполнения равна 35 0 единиц, безрисковая процентная ставка 10 %, волатильность составляет 20 %, а время до момента исполнения один год. [6]
Пут-опцион, цена исполнения, которого выше текущей цены соответствующего актива. [7]
Пут-опцион, цена исполнения, которого ниже текущей цены соответствующего актива. [8]
Определить нижнюю границу стоимости опциона, если текущая цена активов равна 200 долл. [9]
Ца: Ци) - натуральный логарифм частного от деления текущей цены актива на цену исполнения опциона. [10]
Ца: Ци) - натуральный логарифм частного от деления текущей цены актива на цену исполнения опциона. [11]
Цена активов определяется геометрическим броуновским движением с показателем смещения а - 0 01 н годовой волатиль-ностью т 20 %, Текущая цена активов равна 10 долл. [12]
Даны шестимесячные американские опционы колл и пут на активы с постоянной дивидендной доходностью q 6 % при цене исполнения 200 долл. Текущая цена исходных активов - 190 долл. [13]
Инвестор выигрывает при отклонении в любую сторону текущей цены актива на величину, превышающую совокупные затраты па выплату премий. Нетрудно предугадать, что на российском рынке стеллажные сделки будут пользоваться особой популярностью. [14]
Значит, цена фьючерса на какой-либо финансовый инстру - - мент - это текущая цена актива, лежащего в основе контракта, наращенная по ставке чистой доходности этого инструмента. Термин чистая доходность, также известный как чистые текущие издержки, - это разница между издержками по займу средств для покупки актива и доходом, полученным от этого актива. [15]