Индикатор - темп
Cтраница 3
Первая обусловлена хаотичностью движения кривой темпа в связи с частыми резкими перепадами между значениями цен в рассматриваемый период. Резкое повышение или снижение цен, произошедшее десять дней назад ( в случае десятидневного индикатора темпа), сегодня может вызвать крутой поворот кривой - даже если текущие цены сохраняют относительное спокойствие. Поэтому для того, чтобы снизить до минимума подобные искажения, кривую темпа необходимо сглаживать. Вторая проблема связана с необходимостью постоянных границ полосы осциллятора для целей сравнительного анализа. [31]
На втором экране можно использовать индикатор темпа, индекс относительной силы, биржевой рентген и другие. [32]
Простейшим способом применения осцилляторов является использование нулевой линии в качестве источника сигналов. Когда осциллятор поднимается над нулевой линией, следует открывать длинные позиции, когда опускается ниже ее - короткие. Так чаще всего работают с графиками индикатора темпа. Выше мы уже подчеркивали, что такой метод надежен только тогда, когда сигналы осциллятора не противоречат основной тенденции. [34]
Одним из недостатков описанного выше варианта индикатора темпа является отсутствие у него заранее определенных верхних и нижних границ колебаний. Выше мы уже говорили о том, что основное достоинство осцилляторов заключается в том, что они способны показывать критические, предельные состояния рынка. Однако, где именно проходят границы предела для кривой индикатора темпа. [35]
Возрастающие темп или RoC указывают на ускорение подъема иен. Их понижение свидетельствует об ускорении спада. Пики и впадины этих индикаторов отражают максимальную скорость тенденции. Когда индикаторы темпа или RoC разворачиваются, приготовьтесь к перемене тенденции. [36]
Осцилляторы ( Oscillators) - технические индикаторы, предназначенные для определения состояний пе-рекупленности или перепроданности рынка. Графики осцилляторов размещают под ценовым графиком. При достижении осциллятором верхнего экстремума рынок считается перекупленным, а при достижении нижнего экстремума - перепроданным. Примерами осцилляторов являются индикаторы темпа и скорости изменения. [37]
Осцилляторы ( Oscillators) - технические индикаторы, предназначенные для определения состояний пе-рекупленности или перепроданности рынка. Графики осцилляторов размещают под ценовым графиком. При достижении осциллятором верхнего экстремума рынок считается перекупленным, а при достижении нижнего экстремума - перепроданным. Примерами осцилляторов являются индикаторы темпа и скорости изменения. [38]
По большей части, коррекции на волне 4 происходят значительно дольше, часто - до 70 процентов от продолжительности ( по времени) от всего 5-волнового отсчета, который вы наблюдаете. Четвертая волна, как правило, не движется в обратном направлении, до завершения ценовой коррекции, так много, как вторая волна. Опять же, это скорее вызвано снятием прибыли, нежели новыми входами в рынок. В целом, вы видите резкий спад объема, волатильности, премий за опционы и индикаторов темпа изменения цены, типа моментума. [39]
 |
Золото - июнь 1990, дневной график ( темп со свечами. [40] |
Индикатор темпа ( momentum), или скорости движения цен ( price velocity) рассчитывается как разность между сегодняшней ценой закрытия и ценой закрытия определенное число дней назад. Так, используя 10-дневный индикатор темпа, мы сопоставляем сегодняшнюю цену закрытия с ценой десятидневной давности. Если сегодняшняя цена закрытия ниже цены десять дней назад, то величина темпа отрицательная. При использовании индикатора темпа исходят из того, что перепад цен ( разность между сегодняшней ценой закрытия и ценой некоторое время наззд) должен неуклонно увеличиваться по мере развития тенденции. Это - признак восходящей тенденции, стабильно набирающей темп. Иначе говоря, скорость изменения цен возрастает. Если же цены растут, а темп начинает выравниваться, значит тенденция замедляется. Это может быть ранним признаком ее окончания. Если кривая темпа пересекает нулевую линию сверху вниз, данный сигнал считается медвежьим, а если снизу вверх - бычьим. [41]
Предположим, что средняя продолжительность торгового цикла составляет 28 календарных дней. Когда мы с помощью осциллятора пытаемся выявлять повороты какого-либо цикла, необходимо для его расчета взять период, равный половине протяженности этого цикла. В примере, который приведен выше, мы использовали период, равный десяти дням. Согласно формуле построения индикатора темпа, значение цены закрытия, зафиксированной десять дней назад, вычитается из значения последней цены закрытия, затем полученное положительное или отрицательное значение разности откладывается на графике - соответственно выше или ниже нулевой линии. [43]
 |
Пример анализа динамики цен контракта на японскую иену с помощью осциллятора Уильямса. [44] |
Особенностью осциллятора % R является то, что он может быть привязан к текущим рыночным циклам. Для расчета используется период времени, равный 1 / 2 протяженности цикла. Рекомендуется брать пяти -, десяти - и двадцатидневные отрезки, соответствующие календарным периодам: четырнадцати -, двадцати - и пятидесятишестидневному. Так, при расчете индекса RSI Уайлдера используется четырнадцатидневный период, составляющий половину двадцативосьмидневного. В предыдущей главе мы уже объясняли, почему скользящие средние значения и формулы осцилляторов основаны, как правило, на пяти -, десяти-и двадцатидневных периодах. Достаточно упомянуть, что двадцать восемь календарных дней ( или двадцать биржевых рабочих дней) представляют собой доминирующий месячный торговый цикл, которому гармонично подчиняются другие временные отрезки. Именно благодаря двадцативосьмидневному торговому циклу можно объяснить распространение пятидневного стохастического анализа, десятидневного индикатора темпа и четырнадцатидневного индекса RSI, каждый из которых, по сути, охватывает период времени, равный 1 / 4 или 1 / 2 этого цикла. [45]
Страницы: 1 2 3