Краткосрочный индикатор
Cтраница 1
Краткосрочный индикатор, рассчитывается по еженедельным данным по торгам опционов. Вычисление: средняя премия всех торгующих опционов Put делится на среднюю премию всех торгующих опционов Call. [1]
Краткосрочный индикатор перекупленное / перепроданности пользуется особой любовью у многих индивидуальных сторонников технического анализа и инвесторов. Это 10-дневная скользящая средняя подъемов и снижений рынка. Но будьте осторожны: в начале нового бычьего рынка индекс перекупленности / перепроданности может стать существенно перекупленным. Это не должно восприниматься как сигнал к продаже акций. [2]
Этот чувствительный краткосрочный индикатор точно показывает моменты покупки при восходящем тренде и моменты продажи при нисходящем тренде. Он помогает игрокам покупать дешевле и продавать дороже. Когда тренд, определяемый наклоном 2-дневного ЕМА, идет вверх, а индекс силы падает низке нуля, это дает сигнал к покупке. Когда тренд идет вниз, а индекс силы подскакивает выше нуля, это сигнал к продаже. [3]
Этот чувствительный краткосрочный индикатор ловит благоприятные моменты для покупки ( к) при восходяших тенденциях и для короткой продажи ( п) при нисходяших тенденциях. Он помогает воспользоваться слабостью цен для покупки и их силой для продажи. Если тенденция, опознанная по наклону 13-дневного ЕМА, устремлена вверх, а индекс силы падает ниже нуля, это - сигнал к покупке. Если же тенденция идет вниз, а индекс силы поднимается выше нуля, это - сигнал к короткой продаже. [4]
 |
Медь - сентябрь 1990, дневной график ( комбинация двух скользящих средних со свечами. [5] |
Для получения краткосрочного индикатора перекупленности / пере-проданности некоторые аналитики соизмеряют текущую цену закрытия с 5-дневным скользящим средним. Например, если 5-дневное среднее равно 1 10 долл. В данном примере нижняя кривая графика представлена разностью между значением текущей цены закрытия и 5-дневным скользящим средним. Из графика видно: когда эта кривая достигает отметки перекупленносги около 400 пунктов ( т.е. 0 04 долл. На временном отрезке 1 показание перекупленносги дополняется моделью харами, на отрезке 2 появляется еще одна харами, на отрезке 3 - дожи, на отрезке 4 - опять харами. Выходом из состояния перекупленное может быть либо снижение цен, либо их переход в нейтральный торговый коридор. В анализируемом случае перекупленность на отрезках 1 и 3 была снята переходом в нейтральный коридор. В условиях перекупленного рынка обычно не следует открывать короткие позиции. [6]
 |
Планы игр. [7] |
Если мы имеем разворот обратно вверх в краткосрочных индикаторах от этого уровня перепроданности без изменения уровней риска, оцениваемого по Бычьему Проценту, тогда мы ожидаем ускорение в росте стоимости акций. [8]
Имеет ли к нему какое-нибудь отношение луна или нет, усредненный двадцативосьмидневный цикл все-таки существует и объясняет распространенность многих чисел, используемых при создании краткосрочных индикаторов и торговых систем. Во-первых, двадцативосьмидневный цикл основан на календарной структуре месяца - он соответствует четырем неделям. Если принимать в расчет только рабочие, или торговые дни, то он становится уже двадцатидневным. Очень популярны пяти -, десяти - и двадцатидневные средние скользящие, а также их производные - четырех -, девяти - и восемнадцатидневные. Агентство СКВ, публикующее графики фьючерсных рынков, использует десяти - и сорокадневные средние скользящие, а сорок дней, как мы помним, - следующий по возрастанию цикл после двадцатидневного, с которым он находится в гармоническом соотношении, то есть больше его в два раза. [9]
Вообще-то, до того, как выставлять ордер, неплохо было бы задаться таким вопросом: а не лучше ли открывать позицию не строго по пересечению F-уровня ценой, а по сигналу краткосрочного индикатора Stochastic, который известил бы нас о завершении Коррекции и подтвердил бы возможность покупки. [10]
Такое скользящее среднее служит превосходным краткосрочным индикатором перекупленности / перепроданности. Скользящие средние разности растущих и падающих акций используются также при расчете индикатора перекупленности / перепроданности ( см. стр. [11]
 |
Планы игр. [12] |
Если мы имеем разворот обратно вверх в краткосрочных индикаторах от этого уровня перепроданности без изменения уровней риска, оцениваемого по Бычьему Проценту, тогда мы ожидаем ускорение в росте стоимости акций. Пока Бычий Процент Нью-Йоркской Фондовой Биржи держится вверху, и если процент Десяти и Максимумы-Минимумы разворачиваются вверх, то мы имеем мягкую посадку и протяженный подъем. Если Бычий процент вместо этого разворачивается, и в то же самое время разворачиваются вверх краткосрочные индикаторы, то мы можем ожидать краткосрочный подъем в пределах Медвежьего Подтверждения рынка. [13]
 |
Рыночный сценарий с тремя основными техническими индикаторами.| Рыночный сценарий с тремя основными техническими индикаторами. [14] |
Биржи, торгуемых выше 10-недельной скользящей средней, является именно таким индексом, каким ему следует быть, исходя из своего названия. Процент Десяти может двигаться от 70 процентов к 20 процентам, не обращая особого влияния на Индекс Бычьего Процента. Если Процент Десяти только что развернулся наверх из области ниже 30 процентов, а Бычий Процент находился в статусе Медвежьей Настороженности, только что пересекшем 70-процентный уровень на пути вниз, то нам следует ожидать, что акции будут расти в краткосрочном периоде, но этот рост будет использоваться, скорее, для продажи акций, нежели для их покупки. Он также предполагает, что продавцам в шорт следует отложить свои короткие продажи до тех пор, пока этот краткосрочный индикатор еще раз не развернется, дав сигнал к продаже, и не начнет двигаться согласованно с основным индикатором, Бычьим Процентом Нью-Йоркской Фондовой Биржи. [15]
Страницы: 1 2