Данный временной интервал - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
У эгоистов есть одна хорошая черта: они не обсуждают других людей. Законы Мерфи (еще...)

Данный временной интервал

Cтраница 2


В дополнение к этому переменные IOCADIF и IOPUDIF обозначают, соответственно, разницу между числом in - и out-of - the-money опционов колл и пут на данном временном интервале.  [16]

Си - часть совокупного общественного продукта, созданного в данном временном интервале, обусловленная результатами прошлого труда; Сн - остальная часть совокупного общественного продукта, обусловленная результатами труда в данном временном интервале; Фп и Фн - части фонда возмещения, обусловленные результатами труда соответственно в прошлом и данном временном интервалах.  [17]

По мере того как исследуемые компоненты поступают в масс-спектрометр, регистрируются спектры в области значений т / е, соответствующих молекулярному иону. Степень введения изотопа О18 за данный временной интервал определяют по измерениям ионных интенсивностей.  [18]

Простое, или арифметическое, скользящее среднее рассчитывается путем суммирования цен закрытия бумаги за определенное число единичных периодов ( напр. В результате получается средняя цена бумаги за данный временной интервал. Простое скользящее среднее присваивает равный вес ценам каждого из дней.  [19]

Измерив периодические доходности портфеля за некоторый временной интервал ( скажем, квартальную доходность за интервал в 4 года), необходимо определить, означают ли данные доходности высокоэффективное или же низкоэффективное управление. Для этого необходимо оценить уровень риска портфеля за данный временной интервал. Можно оценить два вида риска: рыночной риск портфеля ( или систематический риск), измеряемый с помощью коэффициента бета портфеля, и общий риск портфеля, измеряемый его стандартным отклонением.  [20]

Измерив периодические доходности портфеля за некоторый временной интервал, необходимо определить, означают ли данные доходности высокоэффективное или низкоэффективное управление. Для этого необходимо оценить уровень риска портфеля за данный временной интервал. Можно оценить два вида риска: рыночный риск портфеля ( или систематический риск), измеряемый с помощью коэффициента бета портфеля, и общий риск портфеля, измеряемый его стандартным отклонением.  [21]

Измерив периодические доходности портфеля за некоторый временной интервал ( скажем, квартальную доходность за интервал в 4 года), необходимо определить, означают ли данные доходности высокоэффективное или же низкоэффективное управление. Для этого необходимо оценить уровень риска портфеля за данный временной интервал. Можно оценить два вида риска: рыночной риск портфеля ( или систематический риск), измеряемый с помощью коэффициента бета портфеля, и общий риск портфеля, измеряемый его стандартным отклонением.  [22]

Формулы ( 6) были применены для анализа электрической активности скелетных мышц и количественного описания структуры моторного центра в онтогенезе. При обработке опытов предполагалось, что число возбужденных в данном временном интервале мотонейронов пропорционально значению интеграла элек-тромпограммы. При этом учитывалось, что согласно физиологическим данным взаимовлияние между двумя состояниями коллектива мотонейронов, разделенными временным интервалом порядка 50 мсек, еще сохраняется.  [23]

Все методики в этой книге ( в том числе и волновой анализ) проиллюстрированы на дневных графиках. Это вовсе не означает, что они действуют только в пределах данного временного интервала. Указанные принципы применимы к анализу любых графиков - как часовых, так и месячных.  [24]

Покажем, как из этих наблюдений следует однородность расширения Вселенной. Поскольку они разбегаются однородно, расстояние между любыми двумя точками увеличивается за данный временной интервал в одно и то же число раз.  [25]

Максимальная длительность испытания на ползучесть находилась в пределах 1000 ч, так что значения входящих в это соотношение констант справедливы лишь для данного временного интервала. Приведенные данные могут быть использованы при вычислении ориентировочных значений деформации ползучести к концу срока службы конструкции.  [26]

Эффективность использования индикаторов может также зависеть от выбора временного периода графика, но это определяется только опытным путем, с применением тестирования торговых систем и индикаторов. Тестирование мы рассмотрим в четвертой части книги, сейчас же скажем только, что каждый индикатор необходимо проверять на применимость с данными параметрами и на данном временном интервале, Причем наиболее эффективные величины параметров и временных интервалов непостоянны и время от времени меняются, поэтому часто бывает бессмысленно рекомендовать конкретные значения параметров индикатора, используемые при торговле.  [27]

28 Напряжение и токв схеме замещения (. а - ц. aj. б - шк ай. [28]

Работа ключей в схеме рис. 13.1 требует, чтобы они обладали двухсторонней проводимостью для прохождения тока как в прямом, так и в обратном направлении. Если ключ выполнен на полевом транзисторе, данное требование автоматически выполняется; более того, в обратном направлении ток может проходить через внутренний диод транзистора, что позволяет на данном временном интервале не подавать отпирающее напряжение на затвор. При выполнении ключа на основе биполярного или некоторых типов IGBT транзисторов потребуется блокирующий диод, включаемый параллельно выводам коллектора и эмиттера. На рис. 13.4 показаны напряжение и ток / в схеме замещения ( рис. 13.2), когда а. При йк й0 и положительном напряжении на входе контура ( точки а, б на рис. 13.1 и 13.2) до момента ток проходит через ключи Кг и ЛГ4 в прямом направлении; в момент времени tl ток через те же ключи изменяет знак, что в случае применения биполярных транзисторов означает включение внешнего диода. Поскольку при УК й0 ток в контуре опережает напряжение, в ключе ( транзисторе) присутствуют потери при включении и нет потерь на выключение.  [29]

Далее, вместо того, чтобы работать с четырьмя подразумеваемыми волатильностями или же с одной общей, мы брали подразумеваемую волатильность а опционов той серии, чья цена с была наиболее чувствительна к с на данном временном интервале.  [30]



Страницы:      1    2    3    4