Выбор - временной интервал
Cтраница 1
 |
Диалоговое окно управления режимами автоматического выравнивания потребности в ресурсах. [1] |
Выбор обоснованного временного интервала для поиска превышений доступности может потребовать некоторых экспериментов для накопления опыта. [2]
При выборе пространственных и временных интервалов можно не учитывать условия сходимости и устойчивости разностного уравнения [5-7], так как оно решается в неявной форме. [3]
Что касается выбора временного интервала, то, естественно, это должен быть Ваш рабочий интервал. [4]
Необходимо понимать, что выбор временного интервала, составляющего бюджетный период, - это вовсе не дело вкуса; продолжительность бюджетного периода достаточно жестко определяется отраслевой и индивидуальной спецификой компании, а также особенностями макроэкономической среды, в которой она функционирует. Обычно ключевым принципом, на основе которого определяется длительность бюджетного периода, является примат стратегического планирования над оперативным управлением. Иначе говоря, текущая деятельность компании определяется стратегическими целями ее развития, а не наоборот. [5]
Не менее сложной задачей является выбор расчетного временного интервала, который определяется как характеристиками автоматизируемого объекта, так и общим видом принятого критерия. Для простейших объектов управления ( например, при синтезе некоторых САР) иногда оказывается удобным предполагать это время бесконечно большим. В тех случаях, когда управление на предшествующих интервалах мало влияет на поведение объекта в последующее время, оказывается возможным заменить критерий управления некоторым текущим показателем, характеризующим работу системы в каждый данный интервал или даже в каждый данный момент времени. [6]
Обратите внимание, что средняя скорость частицы зависит от выбора временного интервала. [7]
Денежный бюджет можно составлять практически на любой период. Выбор временных интервалов, охватываемых им, зависит от природы фирмы и условий ее коммерческой деятельности. Если каждый день происходят большие изменения денежных потоков, что, например, характерно для банковской деятельности, необходимо составлять прогноз ежедневно. В других случаях бывает достаточно еженедельного, ежемесячного или даже ежеквартального прогнозов. [8]
Начиная рассмотрение индикаторов, необходимо коснуться вопроса о временных интервалах. Выбор временного интервала, который будет использовать для анализа рынка и принятия торговых решений, для торгующего всегда является сложным вопросом. Минимальный период графика, который можно использовать для принятия торговых решений - это графики с периодом 15 мин. [9]
Однако выбор очень длительных временных интервалов значительно увеличивает суммарное время испытаний и сводит на нет преимущества ускоренных методов испытания. Выбор более длительной ( в разумных пределах) продолжительности временных интервалов хотя и уменьшает эффект накопления, но все равно не дает корреляции с результатами испытаний при фиксированной нагрузке. Эффект накопления может быть уменьшен также за счет уменьшения высоты ступени. [10]
В отчете Ibbotson Associates приводится такой важный показатель, как премия за риск, определяемая как разница в доходности сравниваемых ценных бумаг Так, премия за риск в случае, если инвестор предпочитает акции казна чейским векселям, составляет в среднем 7.5 % 6 Однако нужно иметь в виду, что, поскольку среднее квадратическое отклонение показателя премия за риск достаточно велико, пользоваться им в анализе можно с определенной условно стью. Кроме того, выбор временного интервала, за который проводится анализ, может оказывать существенное влияние на величину премии за риск. В расчетах Ibbotson Associates использовались все доступные статистические данные, од нако если бы период, за который проводился анализ, был изменен, это могло бы серьезнейшим образом повлиять на результаты исследования Действительно, в отдельные периоды значения премии за риск были отрицательны, а это могло бы привести к заключению о том, что казначейские ценные бумаги имеют более высокую требуемую доходность, чем обыкновенные акции Но это противоречит как теории финансов, так и простой логике. Можно сделать следующий вывод статистические данные о премии за риск следует применять в анализе лишь с надлежащей интерпретацией. [11]
Страницы: 1