Cтраница 2
Теперь мы можем достаточно просто определить, каким будет наш неограниченный геометрический оптимальный портфель. Одним из способов поиска такого портфеля является процесс итераций. Получившийся в результате портфель поднимается ( или опускается) рычагом в зависимости от выбранного Е для неограниченного портфеля. Оба) по ( 7.06 г), и будет тем значением, которое соответствует неограниченному геометрическому оптимальному портфелю. Для выбора геометрического оптимального портфеля на эффективной границе AHPR для портфелей с неограниченными весами, можно использовать первый множитель Лагранжа, который определяет положение портфеля на эффективной границе. Вспомните ( см. главу 6), что одним из побочных продуктов при определении состава портфеля методом элементарных построчных преобразований является первый множитель Лагранжа. В результате, мы получим портфель, который геометрически оптимален. [16]