Cтраница 1
Модифицированная выпуклость облигации составляет 19, а ее стоимость - 445 долл. [1]
Дюрация и выпуклость облигации при непрерывном начислении процентов равны /) и Cw, Каковы будут дюрация н выпуклость облигации, если все платежи по облигации отсрочить на т лет, не меняя внутренней доходности. [2]
Определить дюрацию и выпуклость облигации, если ее внутренняя доходность при начислении процентов 2 раза в год равна 4 %, а поток платежей приведен ниже. [3]
Определить дюрацню и выпуклость облигации, если ее внутренняя доходность при непрерывном начислении равна 5 %, а поток платежей приведен ниже. [4]
Определить дюрацию и выпуклость облигации при начислении процентов один раз в год, если поток платежей по облигации приведен ниже. [5]
Найти дюрацию и выпуклость облигации при непрерывном начислении, если поток платежей по облигации приведен ниже. [6]
Модифицированные дюрация и выпуклость облигации равны 3 85 и 19 00 соответственно. [7]
Чем больше внутренняя доходность облигации, не являющейся чисто дисконтной, тем меньше дюрацня и выпуклость облигации. [8]
Дюрация и выпуклость облигации при непрерывном начислении процентов равны /) и Cw, Каковы будут дюрация н выпуклость облигации, если все платежи по облигации отсрочить на т лет, не меняя внутренней доходности. [9]
Если до погашения купонной облигации остается более одного купонного платежа, то чем больше купонная ставка при неизменной внутренней доходности, тем меньше дюрацня н выпуклость облигации. [10]
Анализ главных компонент применяется при разработке моделей риска на рынках облигаций. Однако как дюрация, так и выпуклость облигации основываются на допущении, что кривая доходности является твердой и может переноситься только параллельно. Случайный эмпиризм показывает, что эти допущения в действительности не имеют места. На практике отдельные спот-курсы не обладают идеальной корреляцией, таким образом, временная структура и отсюда кривая доходности не переносятся параллельно. [11]
Мы можем воспользоваться нашим знанием второй производной функции цены облигации от совокупной доходности для того, чтобы рассчитать то, что называется выпуклостью облигации. [12]