Выпуклость - облигация - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Когда к тебе обращаются с просьбой "Скажи мне, только честно...", с ужасом понимаешь, что сейчас, скорее всего, тебе придется много врать. Законы Мерфи (еще...)

Выпуклость - облигация

Cтраница 1


Модифицированная выпуклость облигации составляет 19, а ее стоимость - 445 долл.  [1]

Дюрация и выпуклость облигации при непрерывном начислении процентов равны /) и Cw, Каковы будут дюрация н выпуклость облигации, если все платежи по облигации отсрочить на т лет, не меняя внутренней доходности.  [2]

Определить дюрацию и выпуклость облигации, если ее внутренняя доходность при начислении процентов 2 раза в год равна 4 %, а поток платежей приведен ниже.  [3]

Определить дюрацню и выпуклость облигации, если ее внутренняя доходность при непрерывном начислении равна 5 %, а поток платежей приведен ниже.  [4]

Определить дюрацию и выпуклость облигации при начислении процентов один раз в год, если поток платежей по облигации приведен ниже.  [5]

Найти дюрацию и выпуклость облигации при непрерывном начислении, если поток платежей по облигации приведен ниже.  [6]

Модифицированные дюрация и выпуклость облигации равны 3 85 и 19 00 соответственно.  [7]

Чем больше внутренняя доходность облигации, не являющейся чисто дисконтной, тем меньше дюрацня и выпуклость облигации.  [8]

Дюрация и выпуклость облигации при непрерывном начислении процентов равны /) и Cw, Каковы будут дюрация н выпуклость облигации, если все платежи по облигации отсрочить на т лет, не меняя внутренней доходности.  [9]

Если до погашения купонной облигации остается более одного купонного платежа, то чем больше купонная ставка при неизменной внутренней доходности, тем меньше дюрацня н выпуклость облигации.  [10]

Анализ главных компонент применяется при разработке моделей риска на рынках облигаций. Однако как дюрация, так и выпуклость облигации основываются на допущении, что кривая доходности является твердой и может переноситься только параллельно. Случайный эмпиризм показывает, что эти допущения в действительности не имеют места. На практике отдельные спот-курсы не обладают идеальной корреляцией, таким образом, временная структура и отсюда кривая доходности не переносятся параллельно.  [11]

Мы можем воспользоваться нашим знанием второй производной функции цены облигации от совокупной доходности для того, чтобы рассчитать то, что называется выпуклостью облигации.  [12]



Страницы:      1