Cтраница 1
Вычисление стандартного отклонения для каждой точки градуировоч-ной кривой дало бы полную информацию, но часто при этом получаются противоречивые данные, если число измерений для каждого значения концентрации недостаточно велико. Трудности возникают из-за того, что небольшое число определений не позволяет надежно вычислить величину, характеризующую воспроизводимость. [1]
При вычислении стандартного отклонения портфеля пользуются понятием ковариации. [2]
Для иллюстрации вычисления стандартного отклонения и дисперсии предположим, что мы предпринимаем инвестиции в компанию Boeing и фирму Home Depot. [3]
Поскольку при вычислении стандартного отклонения во внимание принимается разброс результатов измерений, обусловленный только случайной погрешностью, величина стандартного отклонения, рассчитанная по формуле (8.1.1.2), также отражает лишь случайные флюктуации. [4]
Как и при вычислении стандартного отклонения, не следует вычислять отдельные разности между средним значением и значениями наблюдений. [5]
Даже теперь многие аналитики не выходят за пределы вычисления стандартного отклонения ряда повторных определений. Многие ошибочно полагают, что для применения более прогрессивных статистических методов требуется получение колоссального числа данных. При этом часто не учитывают того, что относительно небольшое число правильно запланированных наблюдений может дать значительно более ценную информацию, чем большое число повторных идентичных наблюдений. [6]
СКО для всего теоретического спектра в итерацион-йых программах предусматривается вычисление стандартных Отклонений для отдельных параметров. [7]
В практике широко распространен способ оценки случайной погрешности весов вычислением стандартного отклонения по результатам многократного измерения одной нагрузки без изменения ее положения на чашке по формуле Бесселя. Эта оценка не является строгой, так как она не учитывает заметную составляющую случайной погрешности, обусловленную вариацией положения груза на чашке. [8]
Если исследования процессов изготовления производят при помощи сравнения с аттестованными образцами, то при вычислении стандартного отклонения по возможности избегают пользования преобра зованной таблицей распределения, составленной для построения кривой частот. В этом случае стандартное отклонение вычисляется по группам исходной таблицы. [9]
Выяснение ее величины на практике может оказаться довольно запутанной задачей, так как в различных пакетах технического анализа можно обнаружить немало индикаторов, отличающихся друг от друга, каждый из которых предлагает собственную трактовку волатильности. Изначальный вариант исходит из необходимости определять статистическую волатильность через вычисление стандартного отклонения по ценам закрытия для указываемого числа дней. Очевидно, этот метод не способен адекватно отражать сегодняшние рынки, особенно когда при малых подвижках цен закрытия внутридневные колебания могут отличаться существенным размахом. Как бы там ни было, но применительно к опционной торговле историческая волатильность очень часто используется как доброкачественный индикатор, особенно если речь идет о торговле волатильностью. [10]
Статистика уже длительное время занимает важное место в ряде неточных наук, но химики-аналитики долго недооценивали ее роль в некоторых разделах своей дисциплины. Даже теперь многие аналитики-практики и исследователи не выходят за пределы вычисления стандартного отклонения ряда повторных определений. Многие ошибочно полагают, что для применения более прогрессивных статистических методов требуется получение колоссального количества данных. При этом часто не учитывают того, что относительно небольшое число правильно запланированных наблюдений может дать значительно более ценную информацию, чем большое число повторных идентичных наблюдений. Другая концепция, которую, видимо, трудно воспринять интуитивно, состоит в том, что эксперименты, построенные по принципу отдельного и последовательного изменения каждой переменной величины при сохранении других переменных в качестве постоянных, не являются наиболее эффективным способом работы. Статистически правильно составленный план эксперимента может дать более плодотворную оценку влияния отдельных переменных, и, сверх того, он может дать информацию о взаимодействии нескольких переменных факторов. [11]
На рисунке 14.2 ( а) показано последовательное стандартное отклонение для тех ке двух рядов. Последовательное стандартное отклонение, подобно последовательному: реднему, является вычислением стандартного отклонения, по мере того как по одному добавляются наблюдения. В этом случае разница еще более поразительна. Распределение Коши, напротив, никогда не сходится. [12]
Я не являюсь профессиональным статистиком, но по работе мне приходится выполнять много статистических вычислений. В одной статье говорилось, что статистические функции Excel работают с неприемлемо низкой точностью, особенно при вычислении стандартного отклонения - одной из основных статистических величин. [13]
Хотя данный подход обладает интуитивной привлекательностью, возникают проблемы с использованием стандартных отклонений, вычисленных на рынках с сильно различающимися рыночными структурами и ликвидностью. Существуют очень рискованные формирующиеся рынки с очень низким стандартным отклонением для их фондовых рынков, поскольку рынки неликвидны. Вторая проблема связана с валютами, так как при вычислении стандартного отклонения обычно используется местная валюта. Стандартное отклонение на рынке США приведено к долларовому стандарту, в то время как стандартное отклонение на индонезийском рынке основано на рупиях. Данную проблему не так уж сложно решить, поскольку стандартное отклонение можно измерить на основе одинаковой валюты, оценивая его в долларовых доходах на индонезийском рынке. [14]