Cтраница 1
Доходность рискованного актива, определенная на основе вероятностного распределения возможных ставок дохода. [1]
Включает все рискованные активы пропорционально их рыночной стоимости. [2]
Факторные бета-коэффициенты рискованных активов трех видов приведены ниже. [3]
Оптимальное сочетание рискованных активов обнаруживается в общей точке пересечения прямой, которая начинается в точке, представляющей безрисковый актив ( на вертикальной оси), и границы эффективности рискованных активов. Отрезок, соединяющий точку безрискового актива и тангенциальную точку, которая соответствует оптимальной комбинации рискованных активов, представляет самые лучшие соотношения риск - доходность. [4]
На рынке имеются рискованные активы трех видов. Информация о рынке приведена ниже. [5]
Хотя инвестирование в более рискованные активы может принести фирме больший доход, оно не повышает ценность этой фирмы. Действительно, используя тот же ход рассуждений, что и при анализе вложений в близкие к денежным средства, мы можем заключить, что вложения в более рискованные активы и получение среднерыночной доходности ( являющейся вознаграждением за риск) должны быть нейтральными по отношению к ценности. [6]
Значения факторных бета-коэффнцнеитов рискованных активов двух видов приведены ниже. [7]
Значения факторных бета-коэффициентов рискованных активов трех видов приведены ниже. [8]
Найти касательный портфель рискованных активов, соответствующий безрисковой процентной ставке iy 003, если; а) разрешены короткие продажи активов; б) запрещены короткие продажи активов. [9]
Найти касательный портфель рискованных активов, соответствующий безрисковой процентной ставке iy 0 04, если: а) разрешены короткие продажи активов; б) запрещены короткие продажи активов. [10]
Данные о доходностях рискованных активов трех видов, доходностях рыночного индекса акций и величинах безрнсковои процентной ставки последовательно за 12 мес. [11]
Данные о доходиостях рискованных активов трех видов, доходиостях рыночного индекса акций и величинах безрисковой процентной ставки последовательно за 10 мес. [12]
Факторные бета-коэффнцнеиты трех видов рискованных активов приведены ниже. [13]
Здесь ожидаемые ставки доходности рискованных активов обозначены соответственно через Е ( г) и Е ( г2), а через р обозначен коэффициент корреляции. [14]
При наличии большого числа рискованных активов мы используем двухэтапный метод создания портфеля, аналогичный тому, который был рассмотрен в предыдущем разделе. На первом этапе мы рассматриваем портфели, состоящие только из рискованных активов, а на втором этапе мы определяем тангенциальный портфель рискованных активов, который можно объединить с безрисковым активом. Такая работа требует большого количества вычислений, поэтому лучше выполнять ее на компьютере. [15]