Cтраница 4
Анализ временных рядов включает в себя очень широкий спектр проблем. Вторая - проанализировать процесс построения временных рядов как однофакторный стохастический процесс, т.е. стохастический процесс, составляющие которого являются функциями одной рассматриваемой переменной. Термин эконо-метрические методы здесь показывает, что процесс моделируется как функция, зависящая от нескольких переменных, не только от рассматриваемой. Два метода, которые в последнее время все чаще используются при анализе финансовой информации, - это коинтеграция и авторегрессионная условная гетероскедастичность ( ARCH) и ее обобщенная форма - GARCH. Однако перед тем, как приступить к анализу этих концепций, мы должны определиться с некоторыми понятиями и объяснить некоторые основные формы анализа временных рядов. [46]