Графика - индекс
Cтраница 4
Однако в бычьей тенденции стали появляться трещины - в частности, это проявилось на графиках индексов высоких технологий и связанных с ними паевых фондов. [46]
 |
Акции St. Jude Medical. [47] |
Только для того, чтобы избавить вас от образа идеального мира, рис. 26.9 иллюстрирует наиболее распространенное появление двоц-ной впадины W-образной формы. Интервал времени, отраженный на графике, составляет 200 дней, так что фигура W здесь кажется еще шире той же фигуры на графике индекса компаний - производителей полупроводников, но на самом деле они одинаковы и по размеру, и по дюрации. Здесь важно обратить внимание на то, что условие бычьей дивергенции появляется в неположенном месте. В подобном случае дивергенция становится ненадежным индикатором, но вы должны быть достаточно гибки, чтобы узнать то же значение неоднозначных фигур, появившихся на графике данной акции. Кроме того, вы видите поддержку в основании W-образной фигуры и сигнал на покупку, когда был преодолен максимум в середине фигуры. [48]
Современное техническое обеспечение фирм Рейтер или Телерейт позволяет строить график индекса RSI для любых периодов, совме щая его с графиком движения валютного курса. На графике 22 показано движение курса доллара к марке за несколько месяцев ( июнь 1994 г - февраль 1995 г.): значения курса приведены справа график индекса относительной силы составлен для 14-дневного периода. Из графика видно, что, как правило, после длительного падения или повышения курса USD / DEM, когда значения индекса RSI приближались или превышали предельные показатели, Происходила коррекция курса. [49]
Интересно отметить, что, в отличие от индекса Барбо, который с течением времени меняется непрерывно, индекс Ганю содержит скачки, соответствующие переходам планет через оппозиции. На графиках эти скачки обычно видны как участки, близкие к вертикальным, на самом же деле тут происходит мгновенный перескок от одного значения к другому. В недавнем прошлом графики индекса рисовали только для первого дня года и там скачки смазывались, теперь же их можно увидеть достаточно ясно. Но компьютерные программы, упомянутые выше, не всегда четко отрабатывают эту ситуацию и рисуют просто непрерывную ломаную вместо скачкообразного разрыва. [50]
Частотное распределение теперь представляет собой знакомое распределение с высоким пиком и толстыми хвостами. На Рисунках 17.3 ( а) - 17.3 ( с) показаны различия между этими распределениями и нормальным распределением. Системы с шумом напоминают графики индекса Доу-Джонса на Рисунках 2.4 ( а) - 2.4 ( е), но графики без шума выглядят совсем по-другому. [51]
Обратите внимание, что сигналы к покупке на одном рынке образуются одновременно ( или чуть позже) с сигналами к продаже на другом. Таким образом, концепция подтверждения находит дальнейшее развитие. Сигнал к покупке на графике индекса СКВ должен подтверждаться сигналом к продаже на графике облигаций. И, наоборот, сигнал к покупке на графике облигаций должен подтверждаться сигналом к продаже на графике индекса СКВ. То есть, теперь в качестве подтверждающих сигналов для одного рынка используются сигналы, связанного с ним рынка. [52]
На рисунках 12.1 - 12.3 сравниваются индекс СКВ и казначейские облигации за пятилетний периоде конца 1985 по начало 1990 года. Все рисунки разделены на две части. В верхней рамке методом наложения сравниваются графики индекса СКВ и казначейских облигаций. Нижний график на каждом рисунке представляет собой относительный коэффициент, полученный делением индекса СКВ на фьючерсные цены казначейских облигаций. Единое начальное значение коэффициентов позволяет более объективно сравнивать показатели относительной силы различных рынков. [53]
На рисунках 12.1 - 12.3 сравниваются индекс СКВ и казначейские облигации за пятилетний период с конца 1985 по начало 1990 года. Все рисунки разделены на две части. В верхней рамке методом наложения сравниваются графики индекса СКВ и казначейских облигаций. Нижний график на каждом рисунке представляет собой относительный коэффициент, полученный делением индекса СКВ на фьючерсные цены казначейских облигаций. Единое начальное значение коэффициентов позволяет более объективно сравнивать показатели относительной силы различных рынков. [54]
Обратная зависимость между иенами на облигации и товары четко прослеживается в 1985 - 87 голах. Обвал рынка облигаций весной 1987 гола совпал с бычьим прорывом на товарных рынках. Бычья модель основания голова и плечи на графике индекса CRB предупреждала о том, что бычий симметричный треугольник на графике облигаций ненадежен. [55]
Обратная зависимость между иенами на облигации и товары четко прослеживается в 1985 - 87 годах. Бычья модель основания голова и плечи на графике индекса CRB предупреждала о том, что бычий симметричный треугольник на графике облигаций ненадежен. [56]
Левое плечо индекса ссудно-сберегательных акций в 1986 году совпадает со средней впадиной ( головой) индекса СКВ. Третья впадина ( правое плечо) индекса СКВ весной 1987 года совпадает со средним пиком ( головой) индекса ссудно-сберегательных акций. Правое плечо индекса ссудно-сберегательных акций образовалось в августе 1987 года, уже после завершения модели основания на графике индекса СКВ, и соотносится с возникшим в тот же месяц пиком на рынке акций. Тем не менее очевидно, что динамика индекса ссудно-сберегательных акций была обусловлена прежде всего слабостью рынка облигаций и силой индекса СКВ. [57]
Страницы: 1 2 3 4