Представленная графика

Cтраница 3

Ценовой график Motorola для оценки рыночной ситуации. последние бары - момент создания исследуемых опционных конструкций. [31]

Ведь с точки зрения практики закрытия позиций с убытком, в случае нежелательного развития ценового движения, опционный трейдер может попасть в более затруднительное положение, нежели тот, кто вовсе не использует опционные стратегии. Достаточно поразмышлять над тем, какой торговый план надо иметь, если цена подойдет к точке безубыточности не к концу срока испарения опционов, а раньше. Учитывая высокую степень динамики современных рынков, это может произойти не то что через неделю или две, а уже завтра. Ведь проданные опционы будут еще обладать временной стоимостью, что приведет к тому, что точка безубыточности, которая была представлена в таблицах, в реальности будет находиться вовсе не там, а ближе. В этом можно убедиться, рассмотрев кривые на представленных графиках. [32]

Изменение оптимальных дисперсий. [33]

В качестве начальной ковариационной матрицы была принята диагональная матрица РО. На каждом такте циклической процедуры ( см. рис. 5.50) последовательно формируются столбцы результирующей ( 5 х 5000) матрицы с, содержащие диагональные элементы матрицы Р для каждого шага. На заключительном этапе цикла ( его последняя строка) фиксируется вывод транспонированной матрицы с. Ее последняя строка выводится в нижней части файла. Сопоставляя приведенные результаты, можно видеть, что примененная для решения уравнения Риккати рекуррентная процедура обеспечила достаточно высокую точность достижения установившегося уровня. На рис. 5.51 представлены графики изменения во времени дисперсий первой и третьей составляющих вектора состояний рассматриваемой системы. Представленные графики иллюстрируют отмеченное ранее наличие быстро затухающих и медленных составляющих в решениях уравнений Риккати. [34]

Страницы: 1 2 3