Количество - актив
Cтраница 1
Количество активов в финансовой системе, которое практически или юридически может составить ее резерв и которое в соответствии с традиционной теорией кредитного мультипликатора ( credit multiplier) формирует величину, умножаемую на мультипликатор, при определении общего объема средств на де-нежныхдепозитах. [1]
А закрытие короткой позиции, соответственно, заключается в покупке того же количества актива. Ну, с молоком у Матроскина вряд ли фокус пройдет, а вот льда для летних баров, где подают мартини, зимой можно на озере с лихвой наколоть... Пример приведен из товарно-денежных отношений, но терминология распространяется и на работу с валютами, которые сами по себе являются товаром. [2]
А закрытие коротког позиции, соответственно, заключается в покупке того ж количества актива. [3]
Являясь нелинейной функцией, риск портфеля зависит от ряда параметров, основные из них: количество активов в портфеле, структура портфеля, рисковость его составляющих, динамика доходности составляющих. [4]
Форма форвардного контракта в какой-либо конкретной сфере деятельности является обычно типовой, но все конкретные условия контракта по количеству первичного актива, его качественным характеристикам и другим параметрам оговариваются между сторонами сделки при ее заключении. Фьючерсный контракт стандартизирован по всем его параметрам, кроме одного - цены. [5]
Суть механизма хеджирования и использования фьючерсных контрактов заключается в том, что если предприятие несет финансовые потери из-за изменения цен к моменту поставки как продавец реального актива или ценных бумаг, то оно выигрывает в том же объеме как покупатель фьючерсных контрактов на то же самое количество активов, и наоборот, Но предприятие может и отказаться от контракта, если будет иметь более выгодные условия с другим поставщиком. [6]
В результате биржевая торговля фьючерсными контрактами сводится к торговле целым числом контрактов, а не является торговлей какими-то количествами биржевого актива. Если вам потребуется продать 20 000, то это означает необходимость продать четыре ( пятитысячных) контракта, но это же означает, что невозможна биржевая торговля количествами актива, не кратными по отношению к установленной его стандартной партии. [7]
Процесс простого и расширенного воспроизводства основных средств и нематериальных активов осуществляется с помощью долгосрочных инвестиций. При этом простое воспроизводство означает строительство и приобретение основных средств и нематериальных активов в размерах, необходимых для замены списываемых активов; расширенное воспроизводство предполагает обновление материально-технической базы и нематериальных активов в размерах, превышающих количество списываемых активов. [8]
Первые два вида биржевых сделок осуществляются в начальной стадии нейтрализации финансового риска, а третий их вид - в стадии завершения. Принцип механизма хеджирования с использованием фьючерсных контрактов основан на том, что если предприятие несет финансовые потери из-за изменения цен к моменту поставки как продавец реального актива или ценных бумаг, то оно выигрывает в тех же размерах как покупатель фьючерсных контрактов на такое же количество активов или ценных бумаг и наоборот. [9]
Оно характеризует механизм нейтрализации финансовых рисков по операциям на товарной или фондовой биржах путем проведения противоположных сделок с различными видами биржевых контрактов. Операция хеджирования с использованием фьючерсных контрактов требует совершения трех видов биржевых сделок: 1) покупку ( продажу) реального актива или ценных бумаг с поставкой в будущем периоде ( форвардная биржевая сделка); 2) продажу ( или соответственно покупку) фьючерсных контрактов на аналогичное количество активов или ценных бумаг ( открытие позиции по фьючерсным контрактам); 3) ликвидацию позиции по фьючерсным контрактам в момент поставки реального актива или ценных бумаг путем совершения обратной ( офсетной) сделки с ними. Первые два вида биржевых сделок осуществляются в начальной стадии нейтрализации финансового риска, а третий их вид - в стадии завершения. Принцип механизма хеджирования с использованием фьючерсных контрактов основан на том, что если предприятие несет финансовые потери из-за изменения цен к моменту поставки как продавец реального актива или ценных бумаг, то оно выигрывает в тех же размерах как покупатель фьючерсных контрактов на такое же количество активов или ценных бумаг и наоборот. [10]
Оно характеризует механизм нейтрализации финансовых рисков по операциям на товарной или фондовой биржах путем проведения противоположных сделок с различными видами биржевых контрактов. Операция хеджирования с использованием фьючерсных контрактов требует совершения трех видов биржевых сделок: 1) покупку ( продажу) реального актива или ценных бумаг с поставкой в будущем периоде ( форвардная биржевая сделка); 2) продажу ( или соответственно покупку) фьючерсных контрактов на аналогичное количество активов или ценных бумаг ( открытие позиции по фьючерсным контрактам); 3) ликвидацию позиции по фьючерсным контрактам в момент поставки реального актива или ценных бумаг путем совершения обратной ( офсетной) сделки с ними. Первые два вида биржевых сделок осуществляются в начальной стадии нейтрализации финансового риска, а третий их вид - в стадии завершения. Принцип механизма хеджирования с использованием фьючерсных контрактов основан на том, что если предприятие несет финансовые потери из-за изменения цен к моменту поставки как продавец реального актива или ценных бумаг, то оно выигрывает в тех же размерах как покупатель фьючерсных контрактов на такое же количество активов или ценных бумаг и наоборот. [11]
 |
Принцип свопировання. [12] |
С точки зрение доходностей это выглядит так, как будто банк А продал бумаги а и купил на эти деньги бумаги б и соответственно банк Б продал бумаги-б и купил а. Данная процедура называется сделкой своп ( swap), или свопированием. Таким образом, эту сделку можно определить как обмен до-ходностями по двум активам, согласованным по количеству активов, в течение согласованного периода времени. [13]
Оно характеризует механизм нейтрализации финансовых рисков по операциям на товарной или фондовой биржах путем проведения противоположных сделок с различными видами биржевых контрактов. Операция хеджирования с использованием фьючерсных контрактов требует совершения трех видов биржевых сделок: 1) покупку ( продажу) реального актива или ценных бумаг с поставкой в будущем периоде ( форвардная биржевая сделка); 2) продажу ( или соответственно покупку) фьючерсных контрактов на аналогичное количество активов или ценных бумаг ( открытие позиции по фьючерсным контрактам); 3) ликвидацию позиции по фьючерсным контрактам в момент поставки реального актива или ценных бумаг путем совершения обратной ( офсетной) сделки с ними. Первые два вида биржевых сделок осуществляются в начальной стадии нейтрализации финансового риска, а третий их вид - в стадии завершения. Принцип механизма хеджирования с использованием фьючерсных контрактов основан на том, что если предприятие несет финансовые потери из-за изменения цен к моменту поставки как продавец реального актива или ценных бумаг, то оно выигрывает в тех же размерах как покупатель фьючерсных контрактов на такое же количество активов или ценных бумаг и наоборот. [14]
Стандартизация количества биржевого актива, на которое заключается фьючерсный контракт, позволяет каждой стороне сделки заранее знать, сколько актива подлежит купле-продаже. США означает куплю-продажу именно 5000 дол. В результате биржевая торговля фьючерсными контрактами сводится к торговле целым числом контрактов, а не является торговлей какими-то количествами биржевого актива. Если вам требуется продать 20000 дол. Но это же означает, что невозможна биржевая торговля количествами актива, некратными по отношению к установленной его стандартной партии. [15]
Страницы: 1