Армс
Cтраница 2
 |
Подвешивание грохота Феррариса. [16] |
Промежуточным по типу между грохотами Феррариса и Баума является наклонный под небольшим углом ( 3 - 5) грохот Армса, применяемый для средних и мелких классов угля и кокса. Верхняя часть грохота приводится в движение простым эксцентриком, как у Баума, нижняя качается на коротких шарнирах. На рис. 19 показан грохот Армса с двумя рещетами. Нижнее решето, как более мелкое, имеет больший уклон. Благодаря взаимно противоположному движению решет грохот механически почти уравновешен. [17]
Основным при сортировке ( или классификации) кокса является наблюдение за исправностью грохотов гризли и Армса, чтобы избегнуть потерь крупного кокса и предотвратить нечеткость разделения продукта на сорта. Диски грохота гризли быстро срабатываются, и прозоры между ними увеличиваются, что влечет за собой провал крупного кокса в подгризлевый продукт. Равным образом необходимо следить за целостью сит на грохоте Армса. Вторым требованием нормальной эксплоатации коксо-сортировок является предотвращение чрезмерного дробления кокса, способного увеличить количество коксовой мелочи, в особенности при передвижении кокса по промежуточным транспортерам и в бункерах, а также при его погрузке в вагоны. Для увеличения срока службы валков грохота гризли они вырабатываются из чугу-нов специальных марок. [18]
О степени полноты и качестве данных, из которых инвестор самостоятельно может делать выводы о состоянии важнейшего технического индикатора объем рынка, можно судить, например, по тем рубрикам этой иллюстрации, в которых дается характеристика динамики торгов акциями на Нью-Йоркской фондовой бирже. В рубрике 1 представлен объем торгов ( в тыс. долл. Рубрика 2 знакомит инвесторов с ежедневными объемами торгов неполными лотами на этой бирже, где выделены покупки, продажи без покрытия, другие продажи и общие объемы продаж. В нем из количества акций, курсы которых на Нью-Йоркской фондовой бирже при закрытии торгов были выше курсов предыдущего дня, вычтено количество акций, курсы которых, напротив, были при закрытии торгов ниже, чем в предыдущий день. Эту информацию дополняет индекс Ричарда Армса ( 4), который направлен на измерение силы рынка. Отдельной рубрикой ( 5) выделена информация об операциях с крупными объемами: свыше 100 000 и от 50 000 до 99 999 шт. Здесь данные сгруппированы по принципу динамики курсов: выпуски, по которым курсы на момент закрытия возросли ( uptick), выпуски с понизившимися курсами ( downtick), выпуски, по которым курсы не изменились к закрытию биржевого дня по сравнению с предыдущим днем. Наконец, подробная информация дается по участникам операций ( 6), описанным в предыдущих рубриках. В частности, выделены данные по объемам торгов за неделю, предыдущую неделю и аналогичную неделю год назад, проводившихся специалистами биржи, брокерами торгового зала, другими членами биржи. Следует также иметь в виду, что в остальных рубриках, не выделенных специально в данных комментариях, приводится дополнительная информация по другим фондовым рынкам и фондовым индексам. [19]
Далее, как показано в 21.7, при переходе от ручных методов к программам для автоматических цифровых вычислительных машин исходные релаксационные методы оказываются менее полезными, чем систематическая релаксация компонент в удобном циклическом порядке. Остается выяснить, выгодна ли верхняя релаксация в методе последовательных смещений. Многие положения этой теории приведены Франкелом [1950] для частного случая разностного уравнения Лапласа на прямоугольнике со специальным циклическим порядком релаксации. Теория Янга изложена и расширена Фридманом [1957], Хаусхолдером [1958], Де Вожелером [ не опубликовано ], Армсом, Гейтсом и Зон-деком [1956], Келлером [1958] и др. Наше изложение основано на изложении Фридмана и, по-видимому, проще, чем изложение в оригинальной работе Янга. [20]
Страницы: 1 2