Объединенный контракт
Cтраница 1
Объединенный контракт - лучшая из всех перечисленных альтернатив. На самом деле он представляет собой иной способ подготовки ценовых данных. Вместо использования данных по одной непрерывной ценовой истории, как это делают другие методы, объединенный контракт соединяет необходимые куски ценовых данных из серии отдельных ценовых историй. [1]
 |
Объединенный контракт - с разрывами. [2] |
Объединенный контракт может иметь две формы. Первая оставляет в ценах, загружаемых в память компьютера, ролловерные разрывы. [3]
Трансформированный объединенный контракт решает все три основные проблемы большинства систем: он может иметь необходимую продолжительность, достоверно отражает данные, необходимые для имитации торговли, и устраняет ролловерные разрывы. Для сделок, включающих ролловерный разрыв, погрешности будут незначительны. Если взяты ценовые данные, достаточно далеко удаленные в прошлое, возможно чрезмерное завышение цен либо они могут даже стать отрицательными, что будет вносить искажение в вычисления, использующие проценты от цен. Следовательно, объединенные контракты не подходят для тестирования всех торговых теорий. [4]
 |
Объединенный контракт - с разрывами. [5] |
Второй тип объединенного контракта устраняет все разрывы с помощью промежуточной трансформации данных. Рассмотрим объединенный контракт Февральского 1991 года и Апрельского 1991 года фьючерсов на живой скот. [6]
 |
Объединенный контракт - с разрывами. [7] |
Второй тип объединенного контракта устраняет все разрывы с помощью промежуточной трансформации данных. Рассмотрим объединенный контракт Февральского 1991 года и Апрельского 1991 года фьючерсов на живой скот. [8]
 |
Объединенный контракт - без разрывов ( разрывы устранены. [9] |
Эта разница цен является корректирующим фактором. Тем самым устраняется разрыв ролловера. На Рисунке 4 - 4 показан объединенный контракт на живой КРС с 02.01.199 1 по 19.12.199 1 без разрывов. [10]
Объединенный контракт - лучшая из всех перечисленных альтернатив. На самом деле он представляет собой иной способ подготовки ценовых данных. Вместо использования данных по одной непрерывной ценовой истории, как это делают другие методы, объединенный контракт соединяет необходимые куски ценовых данных из серии отдельных ценовых историй. [11]
Цены фьючерсов сопряжены с определенными трудностями: истечение ограничивает их продолжительность; синтетические ряды, включающие ролловер, будут содержать ценовой разрыв; и естественный жизненный цикл фьючерсного контракта делает его непригодным для имитационного моделирования. Все четыре описанных решения требуют обработки и подготовки данных. Два из них не вносят никаких искажений, но требуют большей работы за компьютером, - это непрерывный контракт и нетрансформированный объединенный контракт. Два других решения - бессрочный контракт и трансформированный объединенный контракт - вносят какое-то Искажение, но в вычислительном плане намного проще, фансформированный объединенный контракт вносит наи - Меньшее искажение, и поэтому является предпочтительным Методом. [12]
Трансформированный объединенный контракт решает все три основные проблемы большинства систем: он может иметь необходимую продолжительность, достоверно отражает данные, необходимые для имитации торговли, и устраняет ролловерные разрывы. Для сделок, включающих ролловерный разрыв, погрешности будут незначительны. Если взяты ценовые данные, достаточно далеко удаленные в прошлое, возможно чрезмерное завышение цен либо они могут даже стать отрицательными, что будет вносить искажение в вычисления, использующие проценты от цен. Следовательно, объединенные контракты не подходят для тестирования всех торговых теорий. [13]
Цены фьючерсов сопряжены с определенными трудностями: истечение ограничивает их продолжительность; синтетические ряды, включающие ролловер, будут содержать ценовой разрыв; и естественный жизненный цикл фьючерсного контракта делает его непригодным для имитационного моделирования. Все четыре описанных решения требуют обработки и подготовки данных. Два из них не вносят никаких искажений, но требуют большей работы за компьютером, - это непрерывный контракт и нетрансформированный объединенный контракт. Два других решения - бессрочный контракт и трансформированный объединенный контракт - вносят какое-то Искажение, но в вычислительном плане намного проще, фансформированный объединенный контракт вносит наи - Меньшее искажение, и поэтому является предпочтительным Методом. [14]
Цены фьючерсов сопряжены с определенными трудностями: истечение ограничивает их продолжительность; синтетические ряды, включающие ролловер, будут содержать ценовой разрыв; и естественный жизненный цикл фьючерсного контракта делает его непригодным для имитационного моделирования. Все четыре описанных решения требуют обработки и подготовки данных. Два из них не вносят никаких искажений, но требуют большей работы за компьютером, - это непрерывный контракт и нетрансформированный объединенный контракт. Два других решения - бессрочный контракт и трансформированный объединенный контракт - вносят какое-то Искажение, но в вычислительном плане намного проще, фансформированный объединенный контракт вносит наи - Меньшее искажение, и поэтому является предпочтительным Методом. [15]
Страницы: 1 2