Коэффициент - автокорреляция
Cтраница 2
Если наиболее высоким оказался коэффициент автокорреляции первого порядка, исследуемый ряд содержит только тенденцию. Если наиболее высоким оказался коэффициент автокорреляции порядка г, ряд содержит циклические колебания с периодичностью в г моментов времени. Если ни один из коэффициентов автокорреляции не является значимым, можно сделать одно из двух предположений относительно структуры этого ряда: либо ряд не содержит тенденции и циклических колебаний и имеет структуру, сходную со структурой ряда, изображенного на рис. 5.1 в), либо ряд содержит сильную нелинейную тенденцию, для выявления которой нужно провести дополнительный анализ. [16]
Если наиболее высоким оказался коэффициент автокорреляции первого порядка, исследуемый ряд содержит только тенденцию. Если наиболее высоким оказался коэффициент автокорреляции порядка г, ряд содержит циклические колебания с периодичностью в т моментов времени. Если ни один из коэффициентов автокорреляции не является значимым, можно сделать одно из двух предположений относительно структуры этого ряда: либо ряд не содержит тенденции и циклических колебаний и имеет структуру, сходную со структурой ряда, изображенного на рис. 5.1 в), либо ряд содержит сильную нелинейную тенденцию, для выявления которой нужно провести дополнительный анализ. [17]
Приведем рассчитанные нами значения коэффициента автокорреляции для упомянутых факторов ( лаг 1 - 3 мес. [18]
Так как значения всех коэффициентов автокорреляции достаточно высокие, ряд содержит тенденцию. [19]
Распространены следующие способы вычисления коэффициента автокорреляции. [20]
Эту величину называют еще коэффициентом автокорреляции первого порядка. [21]
Как видно из таблицы, коэффициенты автокорреляции валютного курса рубля ( по отношению к доллару США) изменяются в зависимости от рассматриваемого промежутка времени, единицы измерения лага и, конечно, величины лага. [22]
Сформулируйте свои предположения относительно величины коэффициента автокорреляции первого порядка в каждом из рядов. [23]
При безграничном увеличении задержки времени т коэффициент автокорреляции стремится к нулю. [24]
Число периодов, по которым рассчитывается коэффициент автокорреляции, называют лагом. С увеличением лага число пар значений, по которым рассчитывается коэффициент автокорреляции, уменьшается. [25]
Из рис. 3.1 видно, что коэффициенты автокорреляции типичных машинных сигналов являются переменными функциями задержки времени т: при изменении т функция R ( т) поочередно принимает значения, близкие к нулю и отличные от нудя. Машинный сигнал, следовательно, при непрерывном смещении по времени на величину т становится поочередно похожим и непохожим на самого себя. [26]
Существует множество способов оценить численное значение коэффициента автокорреляции остатков первого порядка. [27]
Если полученное по одной из этих формул значение коэффициента автокорреляции окажется меньше табличного, то это свидетельствует об отсутствии во временном ряде существенной автокорреляции. [28]
В качестве примера на рис. 3.3 приведены два коэффициента автокорреляции вибрационных сигналов автомобильной коробки передач. Первый коэффициент ( рис. 3.3, я) соответствует исправной коробке, второй ( рис. 3.3, б) - с поломанным зубцом в одной из шестерен. Поломка зубца приводит к появлению периодической составляющей как в вибрационном сигнале, так и в коэффициенте его автокорреляции в виде незатухающей компоненты, амплитуда которой равна относительной амплитуде периодической составляющей сиг-жала. [29]
 |
Автокорреляция на обучающих данных для ряда Хенона с шумом. [30] |
Страницы: 1 2 3 4