Cтраница 3
Поскольку после четырех лагов ( за исключением 2-го) коэффициенты автокорреляции и частной автокорреляции невелики, мы делаем вывод, что метод AR ( 4) подходит для этого ряда. [31]
Приблизительно этот же результат можно получить, если рассчитать коэффициент автокорреляции уровней первого порядка по временному ряду остатков ( гр. [32]
Другим показателем, применяемым при анализе формы колеблемости, служит коэффициент автокорреляции отклонений от тренда с лагом ( сдвигом во времени) на один год. [33]
Таким образом, частный коэффициент автокорреляции первого порядка будет равен коэффициенту автокорреляции первого порядка, так как нет промежуточных лагов. Но частные коэффициенты второго и следующих порядков будут уже отличаться друг от друга. [34]
При таком способе приема фазовый детектор, по сути дела, вычисляет коэффициент автокорреляции сигнала на интервале, равном длительности двух посылок. Поэтому такой способ приема является автокорреляционным. [35]
Другой метод анализа типа колеблемости и поиска длины цикла основан на вычислении коэффициентов автокорреляции отклонений от тренда. [36]
По данным за 30 месяцев некоторого временного ряда хг были получены значения коэффициентов автокорреляции уровней: П 0 63; г2 0 38; гг 0 72; г4 0 97; г5 О 55; г6 0 40; г7 0 65; г; - коэффициенты автокорреляции t - го порядка. [37]
Другой метод анализа типа колеблемости и поиска длины цикла основан на вычислении коэффициентов автокорреляции отклонений от тренда. [38]
При числе степеней свободы п 70 и 5 % - ной вероятности ошибки коэффициент автокорреляции может быть равным р 0 207, если в исходной совокупности автокорреляция равна нулю. [39]
Далее в этой главе мы объясним, как определять степень автокорреляции временных рядов, используя коэффициент автокорреляции и частный коэффициент автокорреляции. [40]
При % i ( t) ( t) из (3.9) получаются выражения для функции и коэффициента автокорреляции: BI ( T) ( Ъ2 / 2) cos йот, i ( т) cos coot, в которые не входит начальная фаза ср. [41]
Однако в равной степени допустимо применять и другую его оценку 0 731, полученную из соотношения между коэффициентом автокорреляции остатков и критерием Дарбина - Уотсона. [42]
Полученная величина сравнивается с приведенными в таблицах величинами 5 % - го и 1 % - го распределения коэффициентов автокорреляции, получаемых путем случайной выборки из генеральной совокупности с истинной автокорреляцией, равной нулю. [43]
Временной ряд расходов на конечное потребление, рассмотренный нами в примере 5.1, содержит только тенденцию, так как коэффициенты автокорреляции его уровней высокие. [44]
Так как коэффициент р ( т) измеряет корреляцию между членами одного и того же ряда, его называют коэффициентом автокорреляции, а зависимость р ( т) - автокорреляционной функцией. [45]