Cтраница 2
Выборочный коэффициент корреляции связан с уравнением линейной регрессии. Бели искать уравнение линейной регрессии в форме ( У - Р) а Х, то коэффициент регрессии GI выражается через коэффициент корреляции: а rSy / Sx или а гау / ах. [16]
Выборочный коэффициент корреляции является статистической оценкой генерального коэффициента корреляции и ему соответствует определенный доверительный интервал для заданного уровня значимости. [17]
Вычисляя выборочный коэффициент корреляции QH причем х и у являются просто средними арифметическими), говорим: если I Cn I Yn - 1 U ( р, п), то с вероятностью р можно утверждать, что истинный коэффициент корреляции ( ожу) равен нулю. При [ on I Yn - i U ( р, п), с той же вероятностью р можем считать, что QXy отличен от нуля. [18]
Вычислим выборочный коэффициент корреляции случайных величин X и У в условных вариантах ( см. гл. [19]
Отклонение выборочного коэффициента корреляции от соответствующего парного коэффициента корреляции генеральной совокупности ( как и других характеристик) зависит от величины коэффициента корреляции и объема выборки. [20]
![]() |
Схема распределения Ig N на постоянных уровнях напряжений. [21] |
Вычисление выборочного коэффициента корреляции Q между признаками сравнения стр и IgN образцов данной партии проведено как для средних значений этих признаков, так и для наименьших значений. [22]
Реальность найденного выборочного коэффициента корреляции можно проверить по табл. 27, если известно, что значения i и хг совместно распределены по нормальному закону. [23]
Какое значение выборочного коэффициента корреляции можно считать достаточным для статистически обоснованного вывода о наличии корреляционной связи между исследуемыми переменными. [24]
Приведем свойства выборочного коэффициента корреляции Спирмена. [25]
Необходимо заранее рассчитать выборочные коэффициенты корреляции между независимыми факторами. Если два фактора сильно коррелированы, один из них исключается из рассмотрения. [26]
Пусть г - выборочный коэффициент корреляции, вычисленный по выборке объема п из генеральной совокупности, имеющей двумерное нормальное распределение. [27]
Необходимо заранее рассчитать выборочные коэффициенты корреляции между независимыми факторами. Если два фактора сильно коррелированы, один из них исключается из рассмотрения. [28]
На каждом шаге вычисляются выборочные коэффициенты корреляции всех еще не включенных в модель координат вектора х с остатком, т.е. с разностью между величиной У и ее оценкой Y с помощью построенной на предыдущем шаге модели. Из этих координат вектора х выбирается та, которой соответствует наибольший по модулю коэффициент корреляции. После этого строится новая регрессионная модель, включающая выбранную таким путем координату, и проверяются гипотезы о возможности пренебречь зависимостью от каждой из ранее включенных в модель координат. В результате принимается окончательная регрессионная модель на этом шаге. [29]
Проверка гипотезы о значимости выборочного коэффициента корреляции для случая нормальной корреляции изложена далее ( см. гл. [30]