Cтраница 1
Крах фондового рынка имел серьезные побочные последствия, самыми важными из которых были психологические. Бодрый оптимизм 20 - х годов уступил место волне депрессии и пессимизма, а резкое падение цен на акции создало чрезвычайно неблагоприятные условия для изыскания дополнительных средств для инвестиций. [1]
После краха фондового рынка 19 октября 1987 г. многое было сделано для тдгФ, чтЬбы понять его причины и установить правила, которые помогли бы предотвращать резкие падения курсов ценных бумаг, равно как и доверия к н им со стороны инвесторов. [2]
При исследовании краха фондового рынка в октябре 1987 г. одной из его причин была лризнана программная торговля. Поэтому неудивительно, что некоторое время эта стратегия не использовалась. [3]
Необходимость регулирования маржинальной торговли стала ясна после краха фондового рынка США в 1929 г., перед наступлением Великой депрессии. [4]
Состояние фондового рынка имеет важное значение для стабильного развития экономики; крах фондового рынка может вызвать кризис в экономике. [5]
Приблизительно 95 % участников взаимных фонда не забрали паи сразу после краха фондового рынка 1987 года. [6]
Теперь перенесемся в апрель 1988 г. Шестью месяцами ранее, во время краха фондового рынка, акции Waste Management на ваших глазах падают более чем на 40 % всего за 20 торговых дней. [7]
![]() |
Евродоллар - июнь 1990, дневной график ( окно как уровень сопротивления. [8] |
Посмотрите на график индекса Доу-Джонса, представленный на рисунке 7.8. В результате известного краха фондового рынка 1987 года в области 2150 - 2200 образовалось окно. Для того, чтобы подтвердить окончание этой нисходящей тенденции, были необходимы два условия. Первое - закрытие большого окна. [9]
Каждая точка показывает два значения доходности акций Weyerhaeuser в два следующих один за другим дня в 1986, 1987 и 1988 гг. ( Точки, отражающие крах фондового рынка 19 октября 1987 г., выходят за масштабы данного рисунка и поэтому не представлены. Точкой, обведенной в кружок, отмечен рост доходности на % в один день и снижение ее на 5 % на следующий. Диаграмма рассеивания не показывает сколько-нибудь заметной связи между значениями доходности двух следующих один за другим дней. [10]
Каждая точка показывает два значения доходности акций Weyerhaeuser в два следующих один за другим дня в 1986, 1987 и 1988 гг. ( Точки, отражающие крах фондового рынка 19 октября 1987 г., выходят за масштабы данного рисунка и поэтому не представлены. Точкой, обведенной в кружок, отмечен рост доходности на 1 % в один день и снижение ее на 5 % на следующий. Диаграмма рассеивания не показывает сколько-нибудь заметной связи между значениями доходности двух следующих один за другим дней. [11]
В предыдущей, 5-ой главе мы выдвинули концепцию, что критическая точка в домене времени или, что то же самое, сингулярность конечного времени, лежит в основе крахов фондового рынка. Крах не является критической или сингулярной точкой сам по себе, но начало сильно зависит от близости критической точки: чем ближе к критическому времени, тем более вероятен крах. Цель данной главы - расширить этот анализ и предположить, что следует ожидать дополнительных важных компонентов и моделей, помимо простого степенного ускорения. Важная побудительная причина заключается в том, что весьма сложно обнаружить и квалифицировать степенное ускорение на практике, в присутствии повсеместного шума и беспорядочности траекторий цен фондового рынка. [12]
После краха фондового рынка в 1929 г. в США началась экономическая депрессия, В этот период были предприняты и активные шаги по регулированию рынка ценных бумаг. [13]
![]() |
N ( Z дает наклон касательной KN ( Z при Z 2.| Реальная форма нормального распределения. [14] |
Предположение, что самой низкой ценой, по которой может торговаться инструмент, является ноль, не всегда верно. Например, во время краха фондового рынка в 1929 году и последующего медвежьего рьшка акционеры многих обанкротившихся банков понесли ответственность перед вкладчиками этих банков. [15]